PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMYX с HSNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSMYX с HSNIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSMYX (Hartford Small Cap Value Fund) and HSNIX (The Hartford Strategic Income Fund) are both mutual funds - HSMYX is a Small Cap Value Equities fund managed by Hartford, while HSNIX is a Multisector Bonds fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HSMYX returned 10.59%/yr vs 4.48%/yr for HSNIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. HSMYX charges 0.85%/yr vs 0.64%/yr for HSNIX.

Доходность

Сравнение доходности HSMYX и HSNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSMYX показывает доходность 13.89%, что значительно выше, чем у HSNIX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции HSMYX превзошли акции HSNIX по среднегодовой доходности: 10.59% против 4.48% соответственно.

HSMYX

1 день
0.82%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.89%
6 месяцев
15.99%
1 год
28.49%
3 года*
14.91%
5 лет*
5.85%
10 лет*
10.59%

HSNIX

1 день
0.13%
1 месяц
1.04%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.45%
1 год
8.39%
3 года*
7.30%
5 лет*
2.18%
10 лет*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSMYX и HSNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSMYX
Hartford Small Cap Value Fund		13.89%2.45%11.99%17.29%-12.02%31.98%4.41%28.25%-10.65%10.04%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		1.20%8.00%6.81%9.40%-12.77%0.17%12.54%11.94%-1.57%8.92%

Correlation

The correlation between HSMYX and HSNIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.12

Over the past year, HSMYX and HSNIX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Small Cap Value Fund

The Hartford Strategic Income Fund

Часто сравнивают с HSMYX:
HSMYX с HBLYXHSMYX с HWSAXHSMYX с HQIYXHSMYX с HDVHSMYX с VRTVXHSMYX с HGOYXHSMYX с HWSIX
Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с FADMXHSNIX с NSTLXHSNIX с VMSIX

Доходность на риск

HSMYX vs. HSNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMYX
Ранг доходности на риск HSMYX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMYX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMYX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMYX c HSNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSMYXHSNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.51

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.69

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.56

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

10.67

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSMYX vs. HSNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMYX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа HSNIX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMYX и HSNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSMYXHSNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.51

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.46

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.98

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.96

-0.60

Просадки

Сравнение просадок HSMYX и HSNIX

Максимальная просадка HSMYX за все время составила -60.81%, что больше максимальной просадки HSNIX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMYX и HSNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSMYXHSNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.81%

-23.39%

-37.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-3.35%

-7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.70%

-5.13%

-22.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-19.44%

-8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.51%

-19.44%

-27.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.20%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-3.13%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

0.80%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMYX и HSNIX

Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что HSMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSMYXHSNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

1.21%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

2.63%

+9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

3.41%

+15.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

4.72%

+16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

4.60%

+19.15%

Сравнение комиссий HSMYX и HSNIX

HSMYX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HSNIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMYX и HSNIX

Дивидендная доходность HSMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности HSNIX в 6.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSMYX
Hartford Small Cap Value Fund		5.87%6.68%2.91%3.35%9.64%6.82%1.27%12.08%36.32%5.07%1.16%6.70%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.21%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%

Часто задаваемые вопросы

HSMYX and HSNIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSMYX has higher volatility (4.67%) compared to HSNIX (1.21%). In terms of maximum drawdown, HSMYX dropped -60.81% vs HSNIX's -23.39%.

HSNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSMYX и HSNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор