Сравнение HSLYX с PNSAX
HSLYX (Hartford Small Cap Growth Fund) and PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HSLYX returned 10.20%/yr vs 15.72%/yr for PNSAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HSLYX charges 0.87%/yr vs 1.23%/yr for PNSAX.
Доходность
Сравнение доходности HSLYX и PNSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSLYX показывает доходность 20.38%, а PNSAX немного выше – 20.50%. За последние 10 лет акции HSLYX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 10.20% против 15.72% соответственно.
HSLYX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 20.38%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 10.20%
PNSAX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 20.50%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение доходности по годам HSLYX и PNSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSLYX Hartford Small Cap Growth Fund | 20.38% | 6.86% | 11.36% | 18.16% | -28.82% | 3.49% | 32.45% | 37.76% | -12.65% | 20.14% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 20.50% | 8.91% | 22.98% | 22.87% | -28.10% | 14.38% | 47.65% | 37.60% | -2.46% | 20.19% |
Correlation
The correlation between HSLYX and PNSAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2002 г. | 0.97 |
The correlation between HSLYX and PNSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSLYX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск
HSLYX
PNSAX
Сравнение HSLYX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSLYX | PNSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.30 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | 8.03 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSLYX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.42 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.43 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.67 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HSLYX и PNSAX
Максимальная просадка HSLYX за все время составила -59.62%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSLYX и PNSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSLYX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.62% | -69.47% | +9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -14.00% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.16% | -26.25% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.72% | -38.77% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -38.77% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.48% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -23.55% | +10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.99% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSLYX и PNSAX
Текущая волатильность для Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) составляет 6.21%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что HSLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSLYX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 7.78% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 18.28% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 22.60% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 23.23% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 23.58% | +0.35% |
Сравнение комиссий HSLYX и PNSAX
HSLYX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSLYX и PNSAX
Дивидендная доходность HSLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности PNSAX в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSLYX Hartford Small Cap Growth Fund | 6.15% | 7.41% | 12.15% | 2.89% | 0.00% | 20.41% | 6.23% | 2.68% | 28.57% | 4.51% | 0.58% | 8.29% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.35% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HSLYX and PNSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PNSAX has higher volatility (7.78%) compared to HSLYX (6.21%). In terms of maximum drawdown, HSLYX dropped -59.62% vs PNSAX's -69.47%.
HSLYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSLYX и PNSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор