Сравнение HSJP.L с HSXD.L
HSJP.L (HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD) and HSXD.L (HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HSJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while HSXD.L is a Asia-Pacific ex-Japan Equity fund tracking the FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSJP.L returned 10.66%/yr vs 9.91%/yr for HSXD.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HSJP.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for HSXD.L.
Доходность
Сравнение доходности HSJP.L и HSXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSJP.L торгуется в GBP, в то время как HSXD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSXD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSJP.L показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у HSXD.L с доходностью 24.49%.
HSJP.L
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -3.54%
- 6 месяцев
- 3.93%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- —
HSXD.L
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -10.65%
- 6 месяцев
- 17.70%
- С начала года
- 24.49%
- 1 год
- 40.85%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSJP.L и HSXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSJP.L HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 10.89% | 18.26% | 13.86% | 13.29% | -5.31% | 4.55% | 12.44% |
HSXD.L HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 24.49% | 22.92% | 16.84% | -0.98% | -5.93% | 0.23% | 18.37% |
Correlation
The correlation between HSJP.L and HSXD.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSJP.L vs. HSXD.L — Ранг доходности на риск
HSJP.L
HSXD.L
Сравнение HSJP.L c HSXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) и HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSJP.L | HSXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.08 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 10.20 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSJP.L и HSXD.L
Максимальная просадка HSJP.L за все время составила -25.60%, примерно равная максимальной просадке HSXD.L в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSJP.L и HSXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSJP.L | HSXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.60% | -25.81% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -13.22% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.24% | -18.43% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -19.80% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -13.22% | +8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -9.46% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 3.99% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSJP.L и HSXD.L
Текущая волатильность для HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) составляет 5.24%, в то время как у HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что HSJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSJP.L | HSXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 9.66% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 19.13% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 21.28% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 17.88% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 17.56% | +4.57% |
Сравнение комиссий HSJP.L и HSXD.L
HSJP.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HSXD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSJP.L и HSXD.L
Ни HSJP.L, ни HSXD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSJP.L and HSXD.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSJP.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSJP.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for HSXD.L.
HSJP.L is categorized as Japan Equities, while HSXD.L is Asia-Pacific ex-Japan Equity. HSJP.L tracks TOPIX TR JPY, while HSXD.L tracks FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index. Their fees differ too: 0.18% for HSJP.L and 0.25% for HSXD.L.
Подберите оптимальное распределение для HSJP.L и HSXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор