Сравнение HSJD.L с HUKX.L
HSJD.L (HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and HUKX.L (HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP) are both exchange-traded funds - HSJD.L is a Japan Large-Cap Equity fund tracking the FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index, while HUKX.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSJD.L returned 10.13%/yr vs 12.03%/yr for HUKX.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSJD.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for HUKX.L.
Доходность
Сравнение доходности HSJD.L и HUKX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSJD.L торгуется в USD, в то время как HUKX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HUKX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSJD.L показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у HUKX.L с доходностью 8.11%.
HSJD.L
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
HUKX.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 5.49%
- С начала года
- 8.11%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам HSJD.L и HUKX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSJD.L HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 10.85% | 26.99% | 12.16% | 19.62% | -15.38% | 3.24% | 22.05% |
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 8.11% | 35.72% | 7.75% | 13.02% | -6.16% | 16.48% | 12.08% |
Correlation
The correlation between HSJD.L and HUKX.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between HSJD.L and HUKX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSJD.L vs. HUKX.L — Ранг доходности на риск
HSJD.L
HUKX.L
Сравнение HSJD.L c HUKX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSJD.L) и HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSJD.L | HUKX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.19 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 6.88 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSJD.L и HUKX.L
Максимальная просадка HSJD.L за все время составила -30.50%, что меньше максимальной просадки HUKX.L в -42.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSJD.L и HUKX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSJD.L | HUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.50% | -42.05% | +11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -9.74% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.22% | -13.28% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -26.01% | -4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -1.86% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -7.71% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 3.11% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSJD.L и HUKX.L
HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSJD.L) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что HSJD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUKX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSJD.L | HUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 3.29% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 11.67% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 13.60% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 16.35% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 17.52% | +0.41% |
Сравнение комиссий HSJD.L и HUKX.L
HSJD.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HUKX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSJD.L и HUKX.L
HSJD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUKX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSJD.L HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 2.79% | 2.95% | 3.74% | 3.50% | 3.63% | 3.19% | 4.04% | 4.31% | 4.35% | 3.79% | 3.49% | 3.79% |
Часто задаваемые вопросы
HSJD.L and HUKX.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUKX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUKX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for HSJD.L.
HSJD.L is categorized as Japan Large-Cap Equity, while HUKX.L is Europe Equities. HSJD.L tracks FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index, while HUKX.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.18% for HSJD.L and 0.07% for HUKX.L.
Подберите оптимальное распределение для HSJD.L и HUKX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор