PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSH.TO с XUS-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSH.TO с XUS-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HSH.TO (Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF) and XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) are both S&P 500 funds. HSH.TO is actively managed, while XUS-U.TO is passively managed. Over the past 5 years, HSH.TO returned 11.44%/yr vs 14.97%/yr for XUS-U.TO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HSH.TO и XUS-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSH.TO торгуется в CAD, в то время как XUS-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUS-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSH.TO показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у XUS-U.TO с доходностью 11.42%.

HSH.TO

1 день
-1.24%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
7.02%
С начала года
8.32%
1 год
17.51%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—

XUS-U.TO

1 день
-0.96%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
8.90%
С начала года
11.42%
1 год
22.29%
3 года*
21.45%
5 лет*
14.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSH.TO и XUS-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSH.TO
Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF		8.32%15.34%23.32%25.56%-19.90%28.94%16.14%8.23%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		11.42%12.68%35.30%23.54%-13.58%27.66%15.58%6.80%

Correlation

The correlation between HSH.TO and XUS-U.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2019 г.

0.69

The correlation between HSH.TO and XUS-U.TO shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с HSH.TO:
HSH.TO с CASH.TOHSH.TO с CBIL.TOHSH.TO с CHPS.TOHSH.TO с ENCC.TOHSH.TO с EQL.TOHSH.TO с EQLI.TOHSH.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с XEQT.TOXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPS

Доходность на риск

HSH.TO vs. XUS-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSH.TO
Ранг доходности на риск HSH.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSH.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSH.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSH.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSH.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSH.TO c XUS-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSH.TOXUS-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.74

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.52

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.43

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

9.33

-1.46

HSH.TO vs. XUS-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSH.TO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUS-U.TO равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSH.TO и XUS-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSH.TO и XUS-U.TO

Максимальная просадка HSH.TO за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки XUS-U.TO в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSH.TO и XUS-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSH.TOXUS-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-27.50%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.21%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-19.42%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-23.19%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-2.52%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-4.60%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.39%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HSH.TO и XUS-U.TO

Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что HSH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSH.TOXUS-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.43%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

10.46%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

12.90%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

17.61%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

19.76%

+0.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSH.TO и XUS-U.TO

HSH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HSH.TO
Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.15%1.25%1.04%1.19%1.38%0.89%1.20%0.05%

Часто задаваемые вопросы

HSH.TO and XUS-U.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSH.TO и XUS-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор