PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSH.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSH.TO с VFV.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HSH.TO (Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF) and VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) are both S&P 500 funds. HSH.TO is actively managed, while VFV.TO is passively managed. Over the past 5 years, HSH.TO returned 11.44%/yr vs 15.17%/yr for VFV.TO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HSH.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSH.TO показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 11.72%.

HSH.TO

1 день
-1.24%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
7.02%
С начала года
8.32%
1 год
17.51%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
8.64%
С начала года
11.72%
1 год
21.80%
3 года*
21.57%
5 лет*
15.17%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSH.TO и VFV.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSH.TO
Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF		8.32%15.34%23.32%25.56%-19.90%28.94%16.14%17.33%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		11.72%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.61%15.92%

Correlation

The correlation between HSH.TO and VFV.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г.

0.75

The correlation between HSH.TO and VFV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с HSH.TO:
HSH.TO с CASH.TOHSH.TO с CBIL.TOHSH.TO с CHPS.TOHSH.TO с ENCC.TOHSH.TO с EQL.TOHSH.TO с EQLI.TOHSH.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

HSH.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSH.TO
Ранг доходности на риск HSH.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSH.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSH.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSH.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSH.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSH.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSH.TOVFV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.81

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.51

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.54

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

9.50

-1.62

HSH.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSH.TO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFV.TO равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSH.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSH.TO и VFV.TO

Максимальная просадка HSH.TO за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSH.TO и VFV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSH.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-27.43%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.62%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-19.05%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-22.19%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-2.55%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-3.33%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.30%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HSH.TO и VFV.TO

Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что HSH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSH.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.25%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

9.57%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

12.15%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

15.04%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

16.59%

+3.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSH.TO и VFV.TO

HSH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSH.TO
Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.85%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.69%1.51%1.65%1.63%

Часто задаваемые вопросы

HSH.TO and VFV.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSH.TO и VFV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор