Сравнение HSEU.L с MIBX.L
HSEU.L (HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF EUR (Acc)) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both exchange-traded funds - HSEU.L is a Europe Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE Developed Europe ESG Low Carbon Select Index, while MIBX.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSEU.L returned 10.14%/yr vs 21.31%/yr for MIBX.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HSEU.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.
Доходность
Сравнение доходности HSEU.L и MIBX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSEU.L торгуется в EUR, в то время как MIBX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIBX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSEU.L показывает доходность 14.29%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 18.98%.
HSEU.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 10.49%
- С начала года
- 14.29%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- —
MIBX.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- 16.60%
- С начала года
- 18.98%
- 1 год
- 34.82%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- 21.31%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение доходности по годам HSEU.L и MIBX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSEU.L HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF EUR (Acc) | 14.29% | 18.95% | 9.59% | 15.27% | -11.04% | 18.74% | 9.08% |
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 18.98% | 36.28% | 18.63% | 33.38% | -8.51% | 25.85% | 14.45% |
Correlation
The correlation between HSEU.L and MIBX.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between HSEU.L and MIBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSEU.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск
HSEU.L
MIBX.L
Сравнение HSEU.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF EUR (Acc) (HSEU.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSEU.L | MIBX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.73 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 13.44 | -4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSEU.L и MIBX.L
Максимальная просадка HSEU.L за все время составила -21.47%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -73.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSEU.L и MIBX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSEU.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.47% | -73.32% | +51.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -9.30% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.61% | -17.57% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -24.99% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.97% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -45.85% | +41.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.58% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSEU.L и MIBX.L
HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF EUR (Acc) (HSEU.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) имеют волатильность 3.79% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSEU.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.72% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 12.44% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 15.22% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 18.07% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 19.03% | -4.32% |
Сравнение комиссий HSEU.L и MIBX.L
HSEU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MIBX.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSEU.L и MIBX.L
HSEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSEU.L HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 3.18% | 3.68% | 3.93% | 3.73% | 3.88% | 2.09% | 1.55% | 4.02% | 4.05% | 2.75% | 3.56% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
HSEU.L and MIBX.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSEU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSEU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.
HSEU.L is categorized as Europe Large-Cap Blend Equity, while MIBX.L is Europe Equities. HSEU.L tracks FTSE Developed Europe ESG Low Carbon Select Index, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for HSEU.L and 0.35% for MIBX.L.
Подберите оптимальное распределение для HSEU.L и MIBX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор