PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSEP.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSEP.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSEP.L (HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - HSEP.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSEP.L returned 9.61%/yr vs 14.63%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HSEP.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности HSEP.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (HSEP.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSEP.L торгуется в GBP, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSEP.L показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.06%.

HSEP.L

1 день
-0.04%
1 месяц
2.49%
С начала года
10.84%
6 месяцев
13.46%
1 год
22.92%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

IEVL.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.70%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.89%
1 год
35.67%
3 года*
21.79%
5 лет*
14.63%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSEP.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSEP.L
HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR		10.84%25.17%4.63%13.07%-6.18%11.05%10.18%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.06%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%6.88%

Correlation

The correlation between HSEP.L and IEVL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2020 г.

0.87

The correlation between HSEP.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSEP.L и IEVL.L

Секторы
HSEP.L
IEVL.L

Финансовые услуги

28.5%
22.6%

Потребительский защитный сектор

16.3%
8.6%

Промышленность

14.5%
17.0%

Технологии

11.7%
12.2%

Здравоохранение

9.1%
12.3%

Коммунальные услуги

6.4%
4.5%

Потребительский циклический сектор

5.4%
6.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.7%

Сырьевые материалы

2.9%
6.2%

Энергетика

1.3%
5.1%

Недвижимость

0.2%
0.6%

Финансовые услуги

HSEP.L
28.5%
IEVL.L
22.6%

Потребительский защитный сектор

HSEP.L
16.3%
IEVL.L
8.6%

Промышленность

HSEP.L
14.5%
IEVL.L
17.0%

Технологии

HSEP.L
11.7%
IEVL.L
12.2%

Здравоохранение

HSEP.L
9.1%
IEVL.L
12.3%

Коммунальные услуги

HSEP.L
6.4%
IEVL.L
4.5%

Потребительский циклический сектор

HSEP.L
5.4%
IEVL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

HSEP.L
3.7%
IEVL.L
3.7%

Сырьевые материалы

HSEP.L
2.9%
IEVL.L
6.2%

Энергетика

HSEP.L
1.3%
IEVL.L
5.1%

Недвижимость

HSEP.L
0.2%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с HSEP.L:
HSEP.L с HSTC.LHSEP.L с HSPX.LHSEP.L с GLDHSEP.L с IMV.LHSEP.L с MVED.LHSEP.L с HSTE.LHSEP.L с CS1.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

HSEP.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSEP.L
Ранг доходности на риск HSEP.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSEP.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSEP.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSEP.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSEP.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSEP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSEP.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (HSEP.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSEP.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.68

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.60

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.42

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

12.68

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSEP.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSEP.L на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSEP.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSEP.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.68

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.96

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.57

+0.19

Просадки

Сравнение просадок HSEP.L и IEVL.L

Максимальная просадка HSEP.L за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSEP.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSEP.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-34.82%

+16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-10.59%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-16.33%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-16.48%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.87%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-6.05%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.86%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HSEP.L и IEVL.L

HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (HSEP.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) имеют волатильность 4.61% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSEP.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.85%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

11.06%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

13.52%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

15.24%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

17.13%

-2.61%

Сравнение комиссий HSEP.L и IEVL.L

HSEP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSEP.L и IEVL.L

Ни HSEP.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HSEP.L and IEVL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HSEP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSEP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

HSEP.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for HSEP.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSEP.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор