PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSEF.L с UC79.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSEF.L с UC79.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSEF.L (HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD) and UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from HSBC and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSEF.L returned 7.39%/yr vs 10.24%/yr for UC79.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HSEF.L charges 0.18%/yr vs 0.27%/yr for UC79.L.

Доходность

Сравнение доходности HSEF.L и UC79.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSEF.L торгуется в GBP, в то время как UC79.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC79.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSEF.L показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у UC79.L с доходностью 33.24%.

HSEF.L

1 день
-0.64%
1 месяц
1.25%
С начала года
15.11%
6 месяцев
14.32%
1 год
37.60%
3 года*
17.57%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

UC79.L

1 день
-1.64%
1 месяц
8.63%
С начала года
33.24%
6 месяцев
35.28%
1 год
64.62%
3 года*
24.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSEF.L и UC79.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSEF.L
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.11%20.85%17.02%-1.33%-8.36%1.82%11.41%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		33.24%26.95%10.88%1.14%-11.74%0.32%17.08%

Correlation

The correlation between HSEF.L and UC79.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2020 г.

0.91

The correlation between HSEF.L and UC79.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSEF.L и UC79.L

Секторы
HSEF.L
UC79.L

Технологии

40.2%
38.0%

Финансовые услуги

21.2%
22.6%

Сырьевые материалы

9.3%
3.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
11.0%

Промышленность

4.8%
8.3%

Энергетика

4.2%
0.2%

Здравоохранение

4.0%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
8.0%

Коммунальные услуги

1.1%
1.0%

Недвижимость

0.6%
1.3%

Технологии

HSEF.L
40.2%
UC79.L
38.0%

Финансовые услуги

HSEF.L
21.2%
UC79.L
22.6%

Сырьевые материалы

HSEF.L
9.3%
UC79.L
3.3%

Потребительский циклический сектор

HSEF.L
9.2%
UC79.L
11.0%

Промышленность

HSEF.L
4.8%
UC79.L
8.3%

Энергетика

HSEF.L
4.2%
UC79.L
0.2%

Здравоохранение

HSEF.L
4.0%
UC79.L
3.6%

Потребительский защитный сектор

HSEF.L
2.9%
UC79.L
2.8%

Коммуникационные услуги

HSEF.L
2.7%
UC79.L
8.0%

Коммунальные услуги

HSEF.L
1.1%
UC79.L
1.0%

Недвижимость

HSEF.L
0.6%
UC79.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с HSEF.L:
HSEF.L с EMVL.LHSEF.L с EMQQHSEF.L с XZEM.DEHSEF.L с EMIM.LHSEF.L с WLDS.LHSEF.L с GLDHSEF.L с HDEM.L
Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с HMEF.LUC79.L с EMV.LUC79.L с COPPUC79.L с V3AB.LUC79.L с HDEM.LUC79.L с EUFM.LUC79.L с 5ESG.L

Доходность на риск

HSEF.L vs. UC79.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSEF.L
Ранг доходности на риск HSEF.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSEF.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSEF.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSEF.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSEF.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSEF.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSEF.L c UC79.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSEF.LUC79.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.44

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.27

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.57

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

2.48

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

4.47

+8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSEF.L vs. UC79.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSEF.L на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа UC79.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSEF.L и UC79.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSEF.LUC79.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.44

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.15

+0.45

Просадки

Сравнение просадок HSEF.L и UC79.L

Максимальная просадка HSEF.L за все время составила -23.33%, что меньше максимальной просадки UC79.L в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSEF.L и UC79.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSEF.LUC79.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.33%

-53.04%

+29.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-25.91%

+16.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-25.91%

+10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-25.91%

+6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.45%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-21.80%

+12.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

14.42%

-11.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HSEF.L и UC79.L

Текущая волатильность для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) составляет 5.49%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что HSEF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC79.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSEF.LUC79.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

8.44%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

15.21%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

44.59%

-29.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

24.99%

-9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

25.01%

-9.30%

Сравнение комиссий HSEF.L и UC79.L

HSEF.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UC79.L в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSEF.L и UC79.L

HSEF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC79.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSEF.L
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.59%2.14%1.79%2.38%2.06%1.35%1.81%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%

Часто задаваемые вопросы

HSEF.L and UC79.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSEF.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSEF.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for UC79.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: HSBC and UBS. Their fees differ too: 0.18% for HSEF.L and 0.27% for UC79.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSEF.L и UC79.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор