Сравнение HSAV.TO с TSTX-U.TO
HSAV.TO (Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF) and TSTX-U.TO (Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - HSAV.TO is a Bank Loan fund actively managed by Global X, while TSTX-U.TO is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. HSAV.TO is actively managed, while TSTX-U.TO is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HSAV.TO charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for TSTX-U.TO.
Доходность
Сравнение доходности HSAV.TO и TSTX-U.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSAV.TO показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у TSTX-U.TO с доходностью 0.23%.
HSAV.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
TSTX-U.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSAV.TO и TSTX-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HSAV.TO Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF | 1.05% | 0.64% |
TSTX-U.TO Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 0.23% | 1.20% |
Correlation
The correlation between HSAV.TO and TSTX-U.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSAV.TO vs. TSTX-U.TO — Ранг доходности на риск
HSAV.TO
TSTX-U.TO
Сравнение HSAV.TO c TSTX-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) и Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF (TSTX-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSAV.TO | TSTX-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSAV.TO | TSTX-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 1.32 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок HSAV.TO и TSTX-U.TO
Максимальная просадка HSAV.TO за все время составила -2.18%, что больше максимальной просадки TSTX-U.TO в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAV.TO и TSTX-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSAV.TO | TSTX-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.18% | -0.90% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.35% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.25% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HSAV.TO и TSTX-U.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSAV.TO | TSTX-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 1.68% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.77% | 1.68% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 1.68% | -0.10% |
Сравнение комиссий HSAV.TO и TSTX-U.TO
HSAV.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TSTX-U.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSAV.TO и TSTX-U.TO
HSAV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSTX-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HSAV.TO Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% |
TSTX-U.TO Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 2.32% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
HSAV.TO and TSTX-U.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSTX-U.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSTX-U.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for HSAV.TO.
HSAV.TO is categorized as Bank Loan, while TSTX-U.TO is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.18% for HSAV.TO and 0.15% for TSTX-U.TO.
Подберите оптимальное распределение для HSAV.TO и TSTX-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор