PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSAV.TO с PSU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSAV.TO с PSU-U.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HSAV.TO (Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF) and PSU-U.TO (Purpose US Cash Fund) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, HSAV.TO returned 3.18%/yr vs 6.65%/yr for PSU-U.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HSAV.TO charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for PSU-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности HSAV.TO и PSU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) и Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSAV.TO торгуется в CAD, в то время как PSU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSAV.TO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у PSU-U.TO с доходностью 5.47%.

HSAV.TO

1 день
0.04%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.44%
3 года*
3.46%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—

PSU-U.TO

1 день
0.37%
1 месяц
3.25%
С начала года
5.47%
6 месяцев
5.52%
1 год
7.38%
3 года*
7.37%
5 лет*
6.65%
10 лет*
3.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSAV.TO и PSU-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.94%2.58%4.24%5.04%2.79%0.66%0.71%
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		5.47%-0.59%13.99%2.84%8.41%0.21%-3.85%

Correlation

The correlation between HSAV.TO and PSU-U.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Purpose US Cash Fund

Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CMR.TO
Часто сравнивают с PSU-U.TO:
PSU-U.TO с CASH.TOPSU-U.TO с HISU-U.TOPSU-U.TO с MNY.TOPSU-U.TO с MNU-U.TOPSU-U.TO с BTCC-U.TOPSU-U.TO с HISA.NEOPSU-U.TO с KILO-B.TO

Доходность на риск

HSAV.TO vs. PSU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PSU-U.TO
Ранг доходности на риск PSU-U.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSAV.TO c PSU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) и Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSAV.TOPSU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.70

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.38

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

1.94

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

5.31

+5.63

HSAV.TO vs. PSU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSAV.TO на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSU-U.TO равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSAV.TO и PSU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSAV.TO и PSU-U.TO

Максимальная просадка HSAV.TO за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки PSU-U.TO в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAV.TO и PSU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSAV.TOPSU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.18%

-16.71%

+14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-3.82%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.06%

-6.30%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.18%

-6.30%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-5.19%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.39%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HSAV.TO и PSU-U.TO

Текущая волатильность для Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) составляет 0.35%, в то время как у Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что HSAV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSAV.TOPSU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

1.07%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

3.29%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

4.37%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.77%

6.26%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

6.62%

-5.05%

Сравнение комиссий HSAV.TO и PSU-U.TO

HSAV.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PSU-U.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSAV.TO и PSU-U.TO

HSAV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		3.72%4.04%5.01%5.22%1.89%0.26%0.55%2.26%1.09%

Часто задаваемые вопросы

HSAV.TO and PSU-U.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSU-U.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSU-U.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for HSAV.TO.

They also come from different issuers: Global X and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.18% for HSAV.TO and 0.17% for PSU-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSAV.TO и PSU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор