Сравнение HSAV.TO с CHPS.TO
HSAV.TO (Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF) and CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - HSAV.TO is a Bank Loan fund actively managed by Global X, while CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. HSAV.TO is actively managed, while CHPS.TO is passively managed. Over the past 3 years, HSAV.TO returned 3.71%/yr vs 51.28%/yr for CHPS.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HSAV.TO charges 0.18%/yr vs 0.63%/yr for CHPS.TO.
Доходность
Сравнение доходности HSAV.TO и CHPS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSAV.TO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 62.90%.
HSAV.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
CHPS.TO
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 23.65%
- С начала года
- 62.90%
- 6 месяцев
- 56.57%
- 1 год
- 128.24%
- 3 года*
- 51.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSAV.TO и CHPS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HSAV.TO Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF | 1.05% | 2.58% | 4.24% | 5.04% | 2.79% | 0.34% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 62.90% | 45.93% | 20.38% | 68.20% | -37.86% | 22.69% |
Correlation
The correlation between HSAV.TO and CHPS.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSAV.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск
HSAV.TO
CHPS.TO
Сравнение HSAV.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSAV.TO | CHPS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.60 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 9.66 | -5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 29.14 | -16.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSAV.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 4.09 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 0.89 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок HSAV.TO и CHPS.TO
Максимальная просадка HSAV.TO за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAV.TO и CHPS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSAV.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.18% | -48.16% | +45.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -13.35% | +12.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.06% | -37.49% | +36.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.89% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -13.89% | +13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 4.42% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSAV.TO и CHPS.TO
Текущая волатильность для Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) составляет 0.46%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что HSAV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSAV.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 11.72% | -11.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 24.91% | -23.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 31.52% | -30.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.77% | 33.79% | -32.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 33.79% | -32.21% |
Сравнение комиссий HSAV.TO и CHPS.TO
HSAV.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CHPS.TO в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSAV.TO и CHPS.TO
HSAV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% |
HSAV.TO Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSAV.TO and CHPS.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSAV.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSAV.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.63% for CHPS.TO.
HSAV.TO is categorized as Bank Loan, while CHPS.TO is Semiconductors. Their fees differ too: 0.18% for HSAV.TO and 0.63% for CHPS.TO.
Подберите оптимальное распределение для HSAV.TO и CHPS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор