PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRNOX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRNOX с SIFAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HRNOX (Hood River New Opportunities Fund Institutional Class) and SIFAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, HRNOX returned 81.25% vs 12.42% for SIFAX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. HRNOX charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for SIFAX.

Доходность

Сравнение доходности HRNOX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRNOX показывает доходность 31.38%, что значительно выше, чем у SIFAX с доходностью 8.21%.

HRNOX

1 день
2.13%
1 месяц
4.12%
С начала года
31.38%
6 месяцев
31.01%
1 год
81.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIFAX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.12%
С начала года
8.21%
6 месяцев
7.82%
1 год
12.42%
3 года*
7.46%
5 лет*
5.78%
10 лет*
3.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRNOX и SIFAX

2026 (YTD)20252024
HRNOX
Hood River New Opportunities Fund Institutional Class		31.38%35.76%31.31%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.21%7.82%0.01%

Correlation

The correlation between HRNOX and SIFAX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River New Opportunities Fund Institutional Class

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с HRNOX:
HRNOX с IWMHRNOX с CMNVXHRNOX с ZTRHRNOX с PMFKXHRNOX с SCDHRNOX с CMUVXHRNOX с DMA
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с CSTAXSIFAX с TSAIXSIFAX с VOOSIFAX с FYMIXSIFAX с FOBAXSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIX

Доходность на риск

HRNOX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRNOX
Ранг доходности на риск HRNOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRNOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRNOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRNOX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRNOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRNOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRNOX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRNOXSIFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.36

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.43

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

5.30

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.94

16.58

+9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRNOX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRNOX на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFAX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRNOX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRNOXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.36

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.07

0.34

+1.73

Просадки

Сравнение просадок HRNOX и SIFAX

Максимальная просадка HRNOX за все время составила -31.44%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRNOX и SIFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRNOXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-23.62%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-2.41%

-10.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.72%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-8.55%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

0.77%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HRNOX и SIFAX

Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что HRNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRNOXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

2.15%

+6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

4.68%

+16.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

5.41%

+21.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

5.60%

+23.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

5.22%

+23.72%

Сравнение комиссий HRNOX и SIFAX

HRNOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRNOX и SIFAX

HRNOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRNOX
Hood River New Opportunities Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.21%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Часто задаваемые вопросы

HRNOX and SIFAX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRNOX has higher volatility (8.72%) compared to SIFAX (2.15%). In terms of maximum drawdown, HRNOX dropped -31.44% vs SIFAX's -23.62%.

HRNOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRNOX и SIFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор