PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRNOX с EIT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRNOX с EIT-UN.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HRNOX (Hood River New Opportunities Fund Institutional Class) and EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, HRNOX returned 81.25% vs 39.33% for EIT-UN.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HRNOX charges 0.95%/yr vs 1.10%/yr for EIT-UN.TO.

Доходность

Сравнение доходности HRNOX и EIT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HRNOX торгуется в USD, в то время как EIT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HRNOX показывает доходность 31.38%, что значительно выше, чем у EIT-UN.TO с доходностью 27.78%.

HRNOX

1 день
2.13%
1 месяц
4.12%
С начала года
31.38%
6 месяцев
31.01%
1 год
81.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIT-UN.TO

1 день
24.73%
1 месяц
23.14%
С начала года
27.78%
6 месяцев
36.24%
1 год
39.33%
3 года*
21.31%
5 лет*
125.33%
10 лет*
117.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRNOX и EIT-UN.TO

2026 (YTD)20252024
HRNOX
Hood River New Opportunities Fund Institutional Class		31.38%35.76%31.31%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		27.76%8.40%8.37%

Correlation

The correlation between HRNOX and EIT-UN.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River New Opportunities Fund Institutional Class

Canoe EIT Income Fund

Часто сравнивают с HRNOX:
HRNOX с IWMHRNOX с CMNVXHRNOX с ZTRHRNOX с PMFKXHRNOX с SCDHRNOX с CMUVXHRNOX с DMA
Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с HDIF.TOEIT-UN.TO с ZWC.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

HRNOX vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRNOX
Ранг доходности на риск HRNOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRNOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRNOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRNOX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRNOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRNOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EIT-UN.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRNOX c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRNOXEIT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
1.55

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
12.31

-8.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

2.37

-0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

18.12

-12.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.94

43.52

-17.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRNOX vs. EIT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRNOX на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа EIT-UN.TO равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRNOX и EIT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRNOXEIT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

1.55

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.07

0.09

+1.99

Просадки

Сравнение просадок HRNOX и EIT-UN.TO

Максимальная просадка HRNOX за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки EIT-UN.TO в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRNOX и EIT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRNOXEIT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-54.80%

+23.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-2.18%

-11.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-6.33%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

0.91%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HRNOX и EIT-UN.TO

Текущая волатильность для Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX) составляет 8.72%, в то время как у Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) волатильность равна 22.20%. Это указывает на то, что HRNOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRNOXEIT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

22.20%

-13.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

22.69%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

27.43%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

1,192.51%

-1,163.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

1,019.20%

-990.26%

Сравнение комиссий HRNOX и EIT-UN.TO

HRNOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EIT-UN.TO в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRNOX и EIT-UN.TO

HRNOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		10.06%12.56%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%
HRNOX
Hood River New Opportunities Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HRNOX and EIT-UN.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRNOX и EIT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор