PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRLYX с AAAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRLYX с AAAZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Real Asset Fund (HRLYX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX).

HRLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HRLYX и AAAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Real Asset Fund (HRLYX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRLYX и AAAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		11.72%21.89%-5.41%7.44%0.72%21.58%-1.13%12.34%-10.11%9.57%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		10.14%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%

Доходность по периодам

С начала года, HRLYX показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у AAAZX с доходностью 10.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HRLYX имеют среднегодовую доходность 7.86%, а акции AAAZX немного отстают с 7.74%.

HRLYX

1 день
0.09%
1 месяц
1.89%
С начала года
11.72%
6 месяцев
15.28%
1 год
25.21%
3 года*
10.36%
5 лет*
9.31%
10 лет*
7.86%

AAAZX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.57%
С начала года
10.14%
6 месяцев
12.49%
1 год
17.58%
3 года*
10.60%
5 лет*
7.17%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Real Asset Fund

DWS RREEF Real Assets Fund

Часто сравнивают с HRLYX:
HRLYX с FEBIXHRLYX с PMFYXHRLYX с SGHIXHRLYX с JNSMXHRLYX с DPREXHRLYX с TRXAXHRLYX с FESGX
Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с UTESAAAZX с RAAXAAAZX с XLEAAAZX с GRID

Сравнение комиссий HRLYX и AAAZX

И HRLYX, и AAAZX имеют комиссию равную 0.90%.

HRLYX
Hartford Real Asset Fund
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund

Доходность на риск

HRLYX vs. AAAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRLYX
Ранг доходности на риск HRLYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRLYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRLYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRLYX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRLYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRLYX c AAAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Real Asset Fund (HRLYX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRLYXAAAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

1.57

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.62

2.11

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.32

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

1.98

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.05

10.52

+10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRLYX vs. AAAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRLYX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа AAAZX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRLYX и AAAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRLYXAAAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.57

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.59

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.40

-0.11

Корреляция

Корреляция между HRLYX и AAAZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRLYX и AAAZX

Дивидендная доходность HRLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности AAAZX в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		3.54%3.95%0.00%4.36%4.79%19.52%3.10%3.11%2.49%3.62%0.76%1.33%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.77%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%

Просадки

Сравнение просадок HRLYX и AAAZX

Максимальная просадка HRLYX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки AAAZX в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRLYX и AAAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRLYXAAAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-40.45%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-8.36%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-22.52%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.82%

-29.44%

-7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.29%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-6.67%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.80%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HRLYX и AAAZX

Текущая волатильность для Hartford Real Asset Fund (HRLYX) составляет 2.71%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что HRLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRLYXAAAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.89%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

7.29%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

11.60%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

12.20%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

12.68%

+0.16%