PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRIOX с HRIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRIOX с HRIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HRIOX (Hood River International Opportunity Fund) and HRIIX (Hood River International Opportunity Fund Investor Class) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past year, HRIOX returned 96.60% vs 96.24% for HRIIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. HRIOX charges 1.50%/yr vs 1.51%/yr for HRIIX.

Доходность

Сравнение доходности HRIOX и HRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HRIOX показывает доходность 45.74%, а HRIIX немного ниже – 45.63%.

HRIOX

1 день
1.09%
1 месяц
9.48%
С начала года
45.74%
6 месяцев
47.75%
1 год
96.60%
3 года*
41.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

HRIIX

1 день
1.10%
1 месяц
9.42%
С начала года
45.63%
6 месяцев
47.63%
1 год
96.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRIOX и HRIIX

2026 (YTD)202520242023
HRIOX
Hood River International Opportunity Fund		45.74%43.32%20.19%20.40%
HRIIX
Hood River International Opportunity Fund Investor Class		45.63%42.94%19.95%20.39%

Correlation

The correlation between HRIOX and HRIIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

1.00

The correlation between HRIOX and HRIIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River International Opportunity Fund

Hood River International Opportunity Fund Investor Class

Часто сравнивают с HRIOX:
HRIOX с IWMHRIOX с HRSMXHRIOX с GPIOXHRIOX с IEGAXHRIOX с GICIXHRIOX с PZVIXHRIOX с DISMX
Часто сравнивают с HRIIX:
HRIIX с HLMSXHRIIX с RYIPXHRIIX с IEGAXHRIIX с ARTJXHRIIX с COIIXHRIIX с FOPIXHRIIX с GPIOX

Доходность на риск

HRIOX vs. HRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRIOX
Ранг доходности на риск HRIOX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRIOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRIOX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRIOX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRIOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRIOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HRIIX
Ранг доходности на риск HRIIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRIIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRIIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRIIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRIIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRIIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRIOX c HRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRIOXHRIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.03
4.02

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.80
4.79

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.63

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.09

7.07

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.90

28.78

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRIOX vs. HRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRIOX на текущий момент составляет 4.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRIIX равному 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRIOX и HRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRIOXHRIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

4.02

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

2.39

-1.37

Просадки

Сравнение просадок HRIOX и HRIIX

Максимальная просадка HRIOX за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки HRIIX в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRIOX и HRIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRIOXHRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-24.78%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-13.78%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-3.48%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.38%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HRIOX и HRIIX

Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) имеют волатильность 8.64% и 8.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRIOXHRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

8.66%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

19.97%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

24.50%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

22.26%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

22.26%

-0.97%

Сравнение комиссий HRIOX и HRIIX

HRIOX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии HRIIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRIOX и HRIIX

Дивидендная доходность HRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности HRIIX в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021
HRIIX
Hood River International Opportunity Fund Investor Class		3.95%5.76%0.03%1.41%0.00%0.00%
HRIOX
Hood River International Opportunity Fund		4.04%5.88%0.16%1.44%0.00%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, HRIOX and HRIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HRIIX has higher volatility (8.66%) compared to HRIOX (8.64%). In terms of maximum drawdown, HRIOX dropped -38.76% vs HRIIX's -24.78%.

HRIOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 4.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRIOX и HRIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор