Сравнение HRIOX с CSGIX
HRIOX (Hood River International Opportunity Fund) and CSGIX (Calamos International Small Cap Growth Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, HRIOX returned 41.60%/yr vs 24.69%/yr for CSGIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HRIOX charges 1.50%/yr vs 2.67%/yr for CSGIX.
Доходность
Сравнение доходности HRIOX и CSGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRIOX показывает доходность 45.74%, что значительно выше, чем у CSGIX с доходностью 35.70%.
HRIOX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- 45.74%
- 6 месяцев
- 47.75%
- 1 год
- 96.60%
- 3 года*
- 41.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSGIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 35.70%
- 6 месяцев
- 38.48%
- 1 год
- 36.65%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HRIOX и CSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 45.74% | 43.32% | 20.19% | 30.74% | -15.80% |
CSGIX Calamos International Small Cap Growth Fund | 35.70% | 15.11% | 10.21% | 13.62% | -20.14% |
Correlation
The correlation between HRIOX and CSGIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between HRIOX and CSGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRIOX vs. CSGIX — Ранг доходности на риск
HRIOX
CSGIX
Сравнение HRIOX c CSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRIOX | CSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.34 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.09 | 2.64 | +4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.90 | 7.04 | +21.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRIOX | CSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03 | 1.85 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.64 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок HRIOX и CSGIX
Максимальная просадка HRIOX за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки CSGIX в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRIOX и CSGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRIOX | CSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -26.50% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -13.68% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -20.13% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.05% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -10.25% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 5.12% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRIOX и CSGIX
Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что HRIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRIOX | CSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 7.90% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 16.77% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 19.55% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 17.66% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 17.66% | +3.63% |
Сравнение комиссий HRIOX и CSGIX
HRIOX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии CSGIX в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRIOX и CSGIX
Дивидендная доходность HRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности CSGIX в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSGIX Calamos International Small Cap Growth Fund | 0.90% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.00% |
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 4.04% | 5.88% | 0.16% | 1.44% | 0.00% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
HRIOX and CSGIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRIOX has higher volatility (8.64%) compared to CSGIX (7.90%). In terms of maximum drawdown, HRIOX dropped -38.76% vs CSGIX's -26.50%.
HRIOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRIOX и CSGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор