PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRAUX с PGOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRAUX с PGOFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HRAUX (Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6) and PGOFX (Pioneer Select Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HRAUX returned 12.27%/yr vs 14.19%/yr for PGOFX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HRAUX charges 0.66%/yr vs 0.99%/yr for PGOFX.

Доходность

Сравнение доходности HRAUX и PGOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRAUX показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у PGOFX с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции HRAUX уступали акциям PGOFX по среднегодовой доходности: 12.27% против 14.19% соответственно.

HRAUX

1 день
0.98%
1 месяц
3.25%
С начала года
8.90%
6 месяцев
5.71%
1 год
10.50%
3 года*
12.95%
5 лет*
4.76%
10 лет*
12.27%

PGOFX

1 день
0.34%
1 месяц
5.90%
С начала года
23.18%
6 месяцев
19.44%
1 год
38.88%
3 года*
26.05%
5 лет*
9.39%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRAUX и PGOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6		8.90%4.92%13.09%20.25%-25.56%11.64%40.35%35.04%-6.07%30.44%
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		23.18%20.66%23.84%18.66%-31.26%8.06%38.86%32.73%-5.77%29.88%

Correlation

The correlation between HRAUX and PGOFX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2011 г.

0.97

The correlation between HRAUX and PGOFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HRAUX:
HRAUX с AMDVXHRAUX с MMGPXHRAUX с VIIIXHRAUX с FXAIXHRAUX с EEOFXHRAUX с FMDGXHRAUX с BARIX
Часто сравнивают с PGOFX:
PGOFX с PCGRXPGOFX с IJTPGOFX с VFIAXPGOFX с IRGJXPGOFX с FAMVXPGOFX с PIODXPGOFX с BFGFX

Доходность на риск

HRAUX vs. PGOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRAUX
Ранг доходности на риск HRAUX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRAUX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRAUX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRAUX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRAUX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRAUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PGOFX
Ранг доходности на риск PGOFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRAUX c PGOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRAUXPGOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.00

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
2.69

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

3.73

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

14.83

-12.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRAUX vs. PGOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRAUX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа PGOFX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRAUX и PGOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRAUXPGOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.00

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.40

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.46

+0.15

Просадки

Сравнение просадок HRAUX и PGOFX

Максимальная просадка HRAUX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки PGOFX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRAUX и PGOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRAUXPGOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-62.17%

+25.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-10.45%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.67%

-28.15%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.20%

-39.78%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.03%

-39.78%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-11.70%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.62%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HRAUX и PGOFX

Текущая волатильность для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) составляет 3.75%, в то время как у Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что HRAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRAUXPGOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

5.50%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

14.85%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

19.48%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

23.55%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

23.04%

-1.21%

Сравнение комиссий HRAUX и PGOFX

HRAUX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PGOFX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRAUX и PGOFX

Дивидендная доходность HRAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что меньше доходности PGOFX в 13.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6		12.72%13.86%13.00%11.74%1.28%9.91%2.10%2.04%5.57%2.54%0.04%1.59%
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		13.48%16.61%12.14%0.00%1.84%11.47%13.77%1.37%16.05%8.32%1.69%8.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HRAUX and PGOFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PGOFX has higher volatility (5.50%) compared to HRAUX (3.75%). In terms of maximum drawdown, HRAUX dropped -37.03% vs PGOFX's -62.17%.

PGOFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRAUX и PGOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор