PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRAUX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRAUX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HRAUX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRAUX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6		-4.14%4.92%13.09%20.25%-25.56%11.64%40.35%35.04%-6.07%30.44%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, HRAUX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции HRAUX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 11.22% против 19.68% соответственно.

HRAUX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-6.63%
1 год
9.71%
3 года*
8.62%
5 лет*
2.46%
10 лет*
11.22%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с HRAUX:
HRAUX с AMDVXHRAUX с VIIIXHRAUX с BARIXHRAUX с FSMAXHRAUX с MMGPXHRAUX с BQMGXHRAUX с FMDGX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий HRAUX и LSHAX

HRAUX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

HRAUX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRAUX
Ранг доходности на риск HRAUX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRAUX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRAUX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRAUX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRAUX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRAUX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRAUXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.17

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

0.53

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.07

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.22

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

0.34

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRAUX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRAUX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRAUX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRAUXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.17

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.52

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.21

Корреляция

Корреляция между HRAUX и LSHAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRAUX и LSHAX

Дивидендная доходность HRAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.45%, что больше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6		14.45%13.86%13.00%11.74%1.28%9.91%2.10%2.04%5.57%2.54%0.04%1.59%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRAUX и LSHAX

Максимальная просадка HRAUX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRAUX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRAUXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-69.03%

+32.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-37.04%

+22.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.20%

-45.79%

+11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.03%

-50.78%

+13.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-14.39%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-21.93%

+14.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

24.26%

-20.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HRAUX и LSHAX

Текущая волатильность для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) составляет 7.42%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что HRAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRAUXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

9.79%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

27.10%

-13.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.62%

40.80%

-17.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

33.69%

-11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

30.16%

-8.37%