PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQIYX с HMJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQIYX с HMJIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HQIYX (The Hartford Equity Income Fund) and HMJIX (Hartford Municipal Short Duration Fund) are both mutual funds - HQIYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hartford, while HMJIX is a Municipal Bonds fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HQIYX returned 11.68%/yr vs 1.68%/yr for HMJIX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. HQIYX charges 0.74%/yr vs 0.46%/yr for HMJIX.

Доходность

Сравнение доходности HQIYX и HMJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и Hartford Municipal Short Duration Fund (HMJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQIYX показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у HMJIX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции HQIYX превзошли акции HMJIX по среднегодовой доходности: 11.68% против 1.68% соответственно.

HQIYX

1 день
1.15%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.12%
6 месяцев
7.73%
1 год
18.87%
3 года*
14.00%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.68%

HMJIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.56%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.27%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQIYX и HMJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		7.12%15.24%10.03%7.33%-0.30%25.50%4.63%35.06%-7.81%17.93%
HMJIX
Hartford Municipal Short Duration Fund		0.79%3.69%2.33%3.56%-3.75%0.71%2.72%4.16%1.62%2.56%

Correlation

The correlation between HQIYX and HMJIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.03

Over the past year, HQIYX and HMJIX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Equity Income Fund

Hartford Municipal Short Duration Fund

Часто сравнивают с HQIYX:
HQIYX с HBLYXHQIYX с QQQHQIYX с ^GSPCHQIYX с SMGIXHQIYX с MEIIXHQIYX с DODGXHQIYX с PRCOX
Часто сравнивают с HMJIX:
HMJIX с AFBHMJIX с FHMIXHMJIX с SCIEXHMJIX с HHMIXHMJIX с FSMUXHMJIX с HSNIXHMJIX с DFSMX

Доходность на риск

HQIYX vs. HMJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQIYX
Ранг доходности на риск HQIYX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIYX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIYX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIYX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HMJIX
Ранг доходности на риск HMJIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMJIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMJIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMJIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMJIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMJIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQIYX c HMJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и Hartford Municipal Short Duration Fund (HMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQIYXHMJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
3.28

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
4.97

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

2.22

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.65

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

7.73

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQIYX vs. HMJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQIYX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа HMJIX равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQIYX и HMJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQIYXHMJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

3.28

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.94

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.97

-0.38

Просадки

Сравнение просадок HQIYX и HMJIX

Максимальная просадка HQIYX за все время составила -50.48%, что больше максимальной просадки HMJIX в -7.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQIYX и HMJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQIYXHMJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-7.02%

-43.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-1.39%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.89%

-1.71%

-10.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.94%

-6.26%

-7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-7.02%

-27.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.54%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-1.01%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.48%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HQIYX и HMJIX

The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Hartford Municipal Short Duration Fund (HMJIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что HQIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQIYXHMJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

0.38%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

0.92%

+6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

1.12%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

1.53%

+12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

1.79%

+14.42%

Сравнение комиссий HQIYX и HMJIX

HQIYX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HMJIX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQIYX и HMJIX

Дивидендная доходность HQIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности HMJIX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMJIX
Hartford Municipal Short Duration Fund		2.50%2.01%1.89%1.83%1.44%1.21%1.78%2.28%1.90%1.63%1.27%0.00%
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		12.30%13.10%10.43%7.69%12.84%8.91%2.91%14.68%10.87%6.98%5.29%10.62%

Часто задаваемые вопросы

HQIYX and HMJIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HQIYX has higher volatility (2.75%) compared to HMJIX (0.38%). In terms of maximum drawdown, HQIYX dropped -50.48% vs HMJIX's -7.02%.

HMJIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQIYX и HMJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор