PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQIFX с HGIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQIFX с HGIYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HQIFX (Hartford Equity Income Fund Class F) and HGIYX (Hartford Core Equity Fund) are both mutual funds - HQIFX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while HGIYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Hartford. Over the past 5 years, HQIFX returned 8.85%/yr vs 11.69%/yr for HGIYX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HQIFX charges 0.64%/yr vs 0.45%/yr for HGIYX.

Доходность

Сравнение доходности HQIFX и HGIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Equity Income Fund Class F (HQIFX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQIFX показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у HGIYX с доходностью 8.43%.

HQIFX

1 день
1.19%
1 месяц
1.43%
С начала года
6.56%
6 месяцев
7.16%
1 год
18.35%
3 года*
13.39%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

HGIYX

1 день
0.49%
1 месяц
1.98%
С начала года
8.43%
6 месяцев
8.03%
1 год
22.80%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.69%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQIFX и HGIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQIFX
Hartford Equity Income Fund Class F		6.56%14.73%9.32%7.39%-0.21%25.65%4.68%35.35%-7.83%12.85%
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		8.43%14.67%25.87%21.45%-18.68%24.53%18.42%36.27%-1.66%14.92%

Correlation

The correlation between HQIFX and HGIYX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.79

Over the past year, the correlation between HQIFX and HGIYX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Equity Income Fund Class F

Hartford Core Equity Fund

Часто сравнивают с HQIFX:
HQIFX с HFCVXHQIFX с RIDAXHQIFX с SVAIXHQIFX с BUFBXHQIFX с HSNIXHQIFX с ACTIXHQIFX с HBLYX
Часто сравнивают с HGIYX:
HGIYX с DQIRXHGIYX с TQQQHGIYX с VOOHGIYX с SCHDHGIYX с SPYHGIYX с SWPPXHGIYX с QQQ

Доходность на риск

HQIFX vs. HGIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQIFX
Ранг доходности на риск HQIFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HGIYX
Ранг доходности на риск HGIYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGIYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGIYX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGIYX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGIYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGIYX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQIFX c HGIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Income Fund Class F (HQIFX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQIFXHGIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.97

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.76

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.53

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

12.10

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQIFX vs. HGIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQIFX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGIYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQIFX и HGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQIFXHGIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.97

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.49

+0.18

Просадки

Сравнение просадок HQIFX и HGIYX

Максимальная просадка HQIFX за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки HGIYX в -51.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQIFX и HGIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQIFXHGIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-51.88%

+16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-8.93%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-17.10%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.93%

-24.64%

+10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.12%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-10.12%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.86%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HQIFX и HGIYX

Hartford Equity Income Fund Class F (HQIFX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX) имеют волатильность 2.71% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQIFXHGIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.78%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

8.84%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

11.46%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

16.33%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

17.41%

-0.79%

Сравнение комиссий HQIFX и HGIYX

HQIFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HGIYX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQIFX и HGIYX

Дивидендная доходность HQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности HGIYX в 10.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		10.76%11.67%8.93%2.99%4.02%3.18%0.75%4.39%5.62%3.75%1.62%2.10%
HQIFX
Hartford Equity Income Fund Class F		12.24%13.04%10.07%7.97%13.25%9.19%3.01%15.01%11.12%7.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HQIFX and HGIYX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGIYX has higher volatility (2.78%) compared to HQIFX (2.71%). In terms of maximum drawdown, HQIFX dropped -34.99% vs HGIYX's -51.88%.

HGIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQIFX и HGIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор