Сравнение HPYT.TO с FCMI.TO
HPYT.TO (Harvest Premium Yield Treasury ETF A) and FCMI.TO (Fidelity Canadian Monthly High Income ETF) are both exchange-traded funds - HPYT.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while FCMI.TO is a Canada Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, HPYT.TO returned 3.40% vs 19.66% for FCMI.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. HPYT.TO charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for FCMI.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYT.TO и FCMI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPYT.TO показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у FCMI.TO с доходностью 9.25%.
HPYT.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -1.78%
- С начала года
- -1.08%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCMI.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYT.TO и FCMI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HPYT.TO Harvest Premium Yield Treasury ETF A | -1.08% | 4.39% | -5.96% | 6.05% |
FCMI.TO Fidelity Canadian Monthly High Income ETF | 9.25% | 15.02% | 13.11% | 3.68% |
Correlation
The correlation between HPYT.TO and FCMI.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYT.TO vs. FCMI.TO — Ранг доходности на риск
HPYT.TO
FCMI.TO
Сравнение HPYT.TO c FCMI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPYT.TO | FCMI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.80 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 5.36 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 20.62 | -19.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPYT.TO и FCMI.TO
Максимальная просадка HPYT.TO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки FCMI.TO в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYT.TO и FCMI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYT.TO | FCMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.17% | -63.80% | +50.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -3.62% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -18.96% | +10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -41.59% | +35.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 0.94% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYT.TO и FCMI.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что HPYT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYT.TO | FCMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.08% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 4.99% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.93% | 6.39% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.81% | 7.80% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 22.19% | -11.38% |
Сравнение комиссий HPYT.TO и FCMI.TO
HPYT.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FCMI.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYT.TO и FCMI.TO
Дивидендная доходность HPYT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.22%, что больше доходности FCMI.TO в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMI.TO Fidelity Canadian Monthly High Income ETF | 3.28% | 3.38% | 3.63% | 4.09% | 3.73% | 2.76% | 6.22% |
HPYT.TO Harvest Premium Yield Treasury ETF A | 17.22% | 18.87% | 18.61% | 3.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPYT.TO and FCMI.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYT.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYT.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for FCMI.TO.
HPYT.TO is categorized as Derivative Income, while FCMI.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Harvest and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for HPYT.TO and 0.50% for FCMI.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYT.TO и FCMI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор