Сравнение HPYM.TO с GLCC.TO
HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) and GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest, while GLCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, HPYM.TO returned 2.32% vs 63.73% for GLCC.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. HPYM.TO charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for GLCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYM.TO и GLCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPYM.TO показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у GLCC.TO с доходностью 1.66%.
HPYM.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLCC.TO
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение доходности по годам HPYM.TO и GLCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -1.11% | 6.72% | -0.41% |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 1.66% | 137.43% | 33.88% |
Correlation
The correlation between HPYM.TO and GLCC.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYM.TO vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск
HPYM.TO
GLCC.TO
Сравнение HPYM.TO c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPYM.TO | GLCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.22 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 5.97 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYM.TO | GLCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.54 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.00 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок HPYM.TO и GLCC.TO
Максимальная просадка HPYM.TO за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYM.TO и GLCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYM.TO | GLCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -71.12% | +64.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -28.86% | +25.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -21.81% | +19.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -34.43% | +32.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 10.70% | -9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYM.TO и GLCC.TO
Текущая волатильность для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) составляет 2.01%, в то время как у Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) волатильность равна 15.10%. Это указывает на то, что HPYM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYM.TO | GLCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 15.10% | -13.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 34.13% | -30.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53% | 41.73% | -37.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 31.95% | -26.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 31.95% | -26.35% |
Сравнение комиссий HPYM.TO и GLCC.TO
HPYM.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GLCC.TO в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYM.TO и GLCC.TO
Дивидендная доходность HPYM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности GLCC.TO в 8.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 8.51% | 6.01% | 10.30% | 11.16% | 10.08% | 6.31% | 6.47% | 4.58% | 5.62% | 7.09% | 9.21% | 11.63% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.36% | 9.01% | 8.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPYM.TO and GLCC.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYM.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYM.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for GLCC.TO.
HPYM.TO is categorized as Government Bonds, while GLCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Harvest and Global X. Their fees differ too: 0.45% for HPYM.TO and 0.79% for GLCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYM.TO и GLCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор