Сравнение HPYM.TO с BXF.TO
HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) and BXF.TO (CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF) are both Government Bonds funds. Over the past year, HPYM.TO returned 2.56% vs 3.41% for BXF.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPYM.TO и BXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPYM.TO показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у BXF.TO с доходностью 1.25%.
HPYM.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.88%
- С начала года
- -1.06%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BXF.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение доходности по годам HPYM.TO и BXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -1.06% | 6.72% | -0.50% |
BXF.TO CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF | 1.25% | 3.86% | 5.57% |
Correlation
The correlation between HPYM.TO and BXF.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYM.TO vs. BXF.TO — Ранг доходности на риск
HPYM.TO
BXF.TO
Сравнение HPYM.TO c BXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF (BXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPYM.TO | BXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.20 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 6.95 | -5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPYM.TO и BXF.TO
Максимальная просадка HPYM.TO за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки BXF.TO в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYM.TO и BXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYM.TO | BXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -6.99% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -1.55% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -0.29% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -1.16% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 0.49% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYM.TO и BXF.TO
Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF (BXF.TO) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что HPYM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYM.TO | BXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 0.99% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 2.39% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 3.06% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 3.57% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 3.62% | +2.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYM.TO и BXF.TO
Дивидендная доходность HPYM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности BXF.TO в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXF.TO CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF | 2.97% | 2.91% | 3.29% | 2.58% | 1.58% | 1.38% | 1.67% | 1.75% | 1.55% | 1.17% | 1.19% | 1.24% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.33% | 9.01% | 8.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPYM.TO and BXF.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Harvest and CI.
Подберите оптимальное распределение для HPYM.TO и BXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор