Сравнение HPYE.TO с USCL.TO
HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) and USCL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HPYE.TO charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for USCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYE.TO и USCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HPYE.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCL.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYE.TO и USCL.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 10.25% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 10.34% |
Correlation
The correlation between HPYE.TO and USCL.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYE.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск
HPYE.TO
USCL.TO
Сравнение HPYE.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYE.TO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 1.43 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок HPYE.TO и USCL.TO
Максимальная просадка HPYE.TO за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYE.TO и USCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYE.TO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -21.85% | +16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -2.55% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYE.TO и USCL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYE.TO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 11.78% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 15.43% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 15.43% | -2.50% |
Сравнение комиссий HPYE.TO и USCL.TO
HPYE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYE.TO и USCL.TO
Дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности USCL.TO в 11.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 11.88% | 12.94% | 11.57% | 7.08% |
Часто задаваемые вопросы
HPYE.TO and USCL.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCL.TO is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCL.TO is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for HPYE.TO.
They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Global X. Their fees differ too: 0.65% for HPYE.TO and 0.04% for USCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYE.TO и USCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор