Сравнение HPRO.L с IDUP.L
HPRO.L (HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF) and IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) are both REIT funds - HPRO.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while IDUP.L tracks the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, HPRO.L returned 3.41%/yr vs 4.13%/yr for IDUP.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HPRO.L charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for IDUP.L.
Доходность
Сравнение доходности HPRO.L и IDUP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPRO.L торгуется в GBp, в то время как IDUP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDUP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPRO.L показывает доходность 12.98%, что значительно ниже, чем у IDUP.L с доходностью 19.71%. За последние 10 лет акции HPRO.L уступали акциям IDUP.L по среднегодовой доходности: 3.41% против 4.13% соответственно.
HPRO.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 12.98%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.41%
IDUP.L
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 19.71%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение доходности по годам HPRO.L и IDUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPRO.L HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF | 12.98% | 3.64% | 1.40% | 4.78% | -15.71% | 27.87% | -12.01% | 17.23% | 0.04% | 1.69% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 19.71% | -5.06% | 6.56% | 7.39% | -15.29% | 43.12% | -13.53% | 16.77% | 0.82% | -4.68% |
Correlation
The correlation between HPRO.L and IDUP.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2011 г. | 0.86 |
The correlation between HPRO.L and IDUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPRO.L vs. IDUP.L — Ранг доходности на риск
HPRO.L
IDUP.L
Сравнение HPRO.L c IDUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPRO.L | IDUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.29 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 7.66 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPRO.L и IDUP.L
Максимальная просадка HPRO.L за все время составила -35.22%, что меньше максимальной просадки IDUP.L в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRO.L и IDUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPRO.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.22% | -59.86% | +24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -6.47% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.85% | -21.22% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | -28.14% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | -39.54% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -11.10% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.79% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPRO.L и IDUP.L
Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) составляет 3.59%, в то время как у iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что HPRO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPRO.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 5.33% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 10.91% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 13.83% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 17.71% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 19.91% | -4.60% |
Сравнение комиссий HPRO.L и IDUP.L
HPRO.L берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IDUP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPRO.L и IDUP.L
Дивидендная доходность HPRO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности IDUP.L в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPRO.L HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF | 2.88% | 3.24% | 3.34% | 3.43% | 3.46% | 2.25% | 3.06% | 3.06% | 3.23% | 3.04% | 2.84% | 2.64% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.81% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
HPRO.L and IDUP.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPRO.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPRO.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for IDUP.L.
HPRO.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.24% for HPRO.L and 0.40% for IDUP.L.
Подберите оптимальное распределение для HPRO.L и IDUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор