Сравнение HPRO.L с HNSC.L
HPRO.L (HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF) and HNSC.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - HPRO.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while HNSC.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPRO.L returned 2.97%/yr vs 58.61%/yr for HNSC.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HPRO.L charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for HNSC.L.
Доходность
Сравнение доходности HPRO.L и HNSC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPRO.L торгуется в GBp, в то время как HNSC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPRO.L показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у HNSC.L с доходностью 93.05%.
HPRO.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- 1.11%
HNSC.L
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 21.29%
- С начала года
- 93.05%
- 6 месяцев
- 93.20%
- 1 год
- 194.39%
- 3 года*
- 58.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPRO.L и HNSC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HPRO.L HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF | 5.06% | 0.35% | -1.94% | 1.11% | -11.96% |
HNSC.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD | 93.05% | 44.73% | 19.77% | 46.55% | -10.81% |
Correlation
The correlation between HPRO.L and HNSC.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPRO.L vs. HNSC.L — Ранг доходности на риск
HPRO.L
HNSC.L
Сравнение HPRO.L c HNSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPRO.L | HNSC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.76 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 14.51 | -13.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 49.74 | -46.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPRO.L | HNSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 5.96 | -5.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.72 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок HPRO.L и HNSC.L
Максимальная просадка HPRO.L за все время составила -36.31%, примерно равная максимальной просадке HNSC.L в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRO.L и HNSC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPRO.L | HNSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.31% | -36.91% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -13.31% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.45% | -36.91% | +19.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.54% | -3.06% | -12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -8.68% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.89% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPRO.L и HNSC.L
Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) составляет 3.15%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что HPRO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPRO.L | HNSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 13.83% | -10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 25.27% | -16.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 32.41% | -21.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 35.50% | -21.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 35.50% | -19.91% |
Сравнение комиссий HPRO.L и HNSC.L
HPRO.L берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HNSC.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPRO.L и HNSC.L
Дивидендная доходность HPRO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как HNSC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNSC.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HPRO.L HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
HPRO.L and HNSC.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPRO.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPRO.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for HNSC.L.
HPRO.L is categorized as REIT, while HNSC.L is Semiconductors. HPRO.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while HNSC.L tracks Nasdaq Global Semiconductor. Their fees differ too: 0.24% for HPRO.L and 0.35% for HNSC.L.
Подберите оптимальное распределение для HPRO.L и HNSC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор