PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPRO.L с ^DWRTFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HPRO.L с ^DWRTFT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPRO.L (HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF) is REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while ^DWRTFT (Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index) is an index. Over the past 10 years, HPRO.L returned 1.11%/yr vs 6.55%/yr for ^DWRTFT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HPRO.L и ^DWRTFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) и Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPRO.L торгуется в GBp, в то время как ^DWRTFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^DWRTFT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPRO.L показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у ^DWRTFT с доходностью 14.10%. За последние 10 лет акции HPRO.L уступали акциям ^DWRTFT по среднегодовой доходности: 1.11% против 6.55% соответственно.

HPRO.L

1 день
0.03%
1 месяц
-2.28%
С начала года
5.06%
6 месяцев
5.16%
1 год
9.57%
3 года*
2.97%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
1.11%

^DWRTFT

1 день
1.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
14.10%
6 месяцев
11.89%
1 год
19.19%
3 года*
9.54%
5 лет*
6.05%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPRO.L и ^DWRTFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		5.06%0.35%-1.94%1.11%-18.31%24.70%-14.95%13.99%-3.06%-1.31%
^DWRTFT
Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index		14.10%-3.71%9.99%8.26%-17.16%47.29%-13.81%18.42%1.46%-5.21%

Correlation

The correlation between HPRO.L and ^DWRTFT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2011 г.

0.56

The correlation between HPRO.L and ^DWRTFT has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index

Часто сравнивают с HPRO.L:
HPRO.L с IWDP.LHPRO.L с TREG.LHPRO.L с UKRE.LHPRO.L с IUSP.LHPRO.L с XDEQ.LHPRO.L с BBOX.LHPRO.L с IWDP.AS
Часто сравнивают с ^DWRTFT:
^DWRTFT с NASDX^DWRTFT с VWUAX^DWRTFT с O^DWRTFT с SPY

Доходность на риск

HPRO.L vs. ^DWRTFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPRO.L
Ранг доходности на риск HPRO.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
^DWRTFT
Ранг доходности на риск ^DWRTFT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTFT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTFT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTFT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTFT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTFT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPRO.L c ^DWRTFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) и Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPRO.L^DWRTFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.41

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.99

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

2.63

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

7.61

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPRO.L vs. ^DWRTFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPRO.L на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ^DWRTFT равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPRO.L и ^DWRTFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPRO.L^DWRTFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.41

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.34

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.31

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.26

-0.05

Просадки

Сравнение просадок HPRO.L и ^DWRTFT

Максимальная просадка HPRO.L за все время составила -36.31%, что меньше максимальной просадки ^DWRTFT в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRO.L и ^DWRTFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPRO.L^DWRTFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.31%

-59.68%

+23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-7.13%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.45%

-19.36%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-28.13%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-38.32%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.54%

-1.70%

-13.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-11.38%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.46%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HPRO.L и ^DWRTFT

Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) составляет 3.15%, в то время как у Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что HPRO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^DWRTFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPRO.L^DWRTFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.90%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

9.84%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

13.34%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

18.00%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

21.40%

-5.81%

Часто задаваемые вопросы

HPRO.L and ^DWRTFT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPRO.L и ^DWRTFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор