PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPRD.L с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPRD.L с XDW0.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPRD.L (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - HPRD.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HPRD.L returned 3.52%/yr vs 9.43%/yr for XDW0.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HPRD.L charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.L.

Доходность

Сравнение доходности HPRD.L и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPRD.L показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 30.91%. За последние 10 лет акции HPRD.L уступали акциям XDW0.L по среднегодовой доходности: 3.52% против 9.43% соответственно.

HPRD.L

1 день
0.13%
1 месяц
-1.76%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.06%
1 год
11.93%
3 года*
9.23%
5 лет*
1.18%
10 лет*
3.52%

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.85%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.80%
1 год
47.41%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPRD.L и XDW0.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		6.60%10.90%-0.19%10.88%-24.76%26.43%-8.89%20.96%-5.41%11.57%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		30.91%14.66%2.10%3.69%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.68%5.34%

Correlation

The correlation between HPRD.L and XDW0.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г.

0.38

The correlation between HPRD.L and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HPRD.L и XDW0.L

Секторы
HPRD.L
XDW0.L

Недвижимость

98.3%

-

Технологии

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HPRD.L
98.3%
XDW0.L

-

Технологии

HPRD.L
0.3%
XDW0.L

-

Потребительский циклический сектор

HPRD.L
0.1%
XDW0.L

-

Финансовые услуги

HPRD.L
0.0%
XDW0.L

-

Сырьевые материалы

HPRD.L

-

XDW0.L

-

Коммуникационные услуги

HPRD.L

-

XDW0.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

HPRD.L

-

XDW0.L

-

Энергетика

HPRD.L

-

XDW0.L
99.9%

Здравоохранение

HPRD.L

-

XDW0.L

-

Промышленность

HPRD.L

-

XDW0.L

-

Коммунальные услуги

HPRD.L

-

XDW0.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с HPRD.L:
HPRD.L с IWDP.ASHPRD.L с UKRE.LHPRD.L с IDVY.ASHPRD.L с VTHPRD.L с VNQHPRD.L с VUSA.LHPRD.L с VWCE.DE
Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с CWEU.L

Доходность на риск

HPRD.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPRD.L
Ранг доходности на риск HPRD.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRD.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRD.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRD.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRD.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRD.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPRD.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPRD.LXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.46

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
3.05

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

3.89

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

12.98

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPRD.L vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPRD.L на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.L равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPRD.L и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPRD.LXDW0.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.46

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.79

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.36

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.39

-0.08

Просадки

Сравнение просадок HPRD.L и XDW0.L

Максимальная просадка HPRD.L за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRD.L и XDW0.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPRD.LXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.81%

-63.72%

+21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-12.14%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-18.90%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-26.47%

-7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-63.72%

+21.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-6.03%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-12.31%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.64%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HPRD.L и XDW0.L

Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) составляет 3.69%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что HPRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPRD.LXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

7.38%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

16.33%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

19.23%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

24.24%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

26.16%

-9.23%

Сравнение комиссий HPRD.L и XDW0.L

HPRD.L берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XDW0.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPRD.L и XDW0.L

Дивидендная доходность HPRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		3.06%3.17%3.39%3.35%3.53%2.30%2.88%2.96%3.43%2.89%3.13%2.72%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HPRD.L and XDW0.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPRD.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPRD.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

HPRD.L is categorized as REIT, while XDW0.L is Energy Equities. HPRD.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.24% for HPRD.L and 0.25% for XDW0.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPRD.L и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор