PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPRD.L с HPRO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPRD.L с HPRO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPRD.L (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF) and HPRO.L (HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF) are both REIT funds from HSBC tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HPRD.L returned 3.52%/yr vs 0.38%/yr for HPRO.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.24% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HPRD.L и HPRO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPRD.L торгуется в USD, в то время как HPRO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPRO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPRD.L показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у HPRO.L с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции HPRD.L превзошли акции HPRO.L по среднегодовой доходности: 3.52% против 0.38% соответственно.

HPRD.L

1 день
0.13%
1 месяц
-1.76%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.06%
1 год
11.93%
3 года*
9.23%
5 лет*
1.18%
10 лет*
3.52%

HPRO.L

1 день
0.08%
1 месяц
-1.63%
С начала года
4.81%
6 месяцев
5.94%
1 год
8.47%
3 года*
5.62%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
0.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPRD.L и HPRO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		6.60%10.90%-0.19%10.88%-24.76%26.43%-8.89%20.96%-5.41%11.57%
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		4.81%7.92%-3.57%6.44%-27.04%23.57%-11.41%17.75%-8.89%8.08%

Correlation

The correlation between HPRD.L and HPRO.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2011 г.

0.86

The correlation between HPRD.L and HPRO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HPRD.L и HPRO.L

Секторы
HPRD.L
HPRO.L

Недвижимость

98.3%
99.6%

Технологии

0.3%
0.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.0%

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HPRD.L
98.3%
HPRO.L
99.6%

Технологии

HPRD.L
0.3%
HPRO.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

HPRD.L
0.1%
HPRO.L
0.0%

Финансовые услуги

HPRD.L
0.0%
HPRO.L
0.0%

Сырьевые материалы

HPRD.L

-

HPRO.L

-

Коммуникационные услуги

HPRD.L

-

HPRO.L

-

Потребительский защитный сектор

HPRD.L

-

HPRO.L

-

Энергетика

HPRD.L

-

HPRO.L

-

Здравоохранение

HPRD.L

-

HPRO.L

-

Промышленность

HPRD.L

-

HPRO.L

-

Коммунальные услуги

HPRD.L

-

HPRO.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF

HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

Часто сравнивают с HPRD.L:
HPRD.L с IWDP.ASHPRD.L с UKRE.LHPRD.L с IDVY.ASHPRD.L с VTHPRD.L с VNQHPRD.L с VUSA.LHPRD.L с VWCE.DE
Часто сравнивают с HPRO.L:
HPRO.L с IWDP.LHPRO.L с TREG.LHPRO.L с UKRE.LHPRO.L с IUSP.LHPRO.L с BBOX.LHPRO.L с XDEQ.LHPRO.L с IWDP.AS

Доходность на риск

HPRD.L vs. HPRO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPRD.L
Ранг доходности на риск HPRD.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRD.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRD.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRD.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRD.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRD.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HPRO.L
Ранг доходности на риск HPRO.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPRD.L c HPRO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPRD.LHPRO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.71

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.10

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

0.80

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

2.74

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPRD.L vs. HPRO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPRD.L на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа HPRO.L равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPRD.L и HPRO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPRD.LHPRO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.71

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.12

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.02

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.11

+0.20

Просадки

Сравнение просадок HPRD.L и HPRO.L

Максимальная просадка HPRD.L за все время составила -41.81%, примерно равная максимальной просадке HPRO.L в -42.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRD.L и HPRO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPRD.LHPRO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.81%

-42.35%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-10.50%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-19.21%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-37.63%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-42.35%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-15.50%

+11.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-12.20%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.09%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HPRD.L и HPRO.L

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что HPRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPRO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPRD.LHPRO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.44%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

9.15%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

11.87%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

16.23%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

17.16%

-0.23%

Сравнение комиссий HPRD.L и HPRO.L

И HPRD.L, и HPRO.L имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPRD.L и HPRO.L

Дивидендная доходность HPRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности HPRO.L в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		3.06%3.17%3.39%3.35%3.53%2.30%2.88%2.96%3.43%2.89%3.13%2.72%
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HPRD.L and HPRO.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.24% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPRD.L and HPRO.L have the same expense ratio: 0.24% per year.

Both ETFs track FTSE EPRA Nareit Global TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPRD.L и HPRO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор