Сравнение HPR.TO с ZUP.TO
HPR.TO (Global X Active Preferred Share ETF) and ZUP.TO (BMO US Preferred Share Index ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 5 years, HPR.TO returned 7.80%/yr vs 0.96%/yr for ZUP.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPR.TO и ZUP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPR.TO показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у ZUP.TO с доходностью 3.44%.
HPR.TO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 6.21%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 7.93%
ZUP.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPR.TO и ZUP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPR.TO Global X Active Preferred Share ETF | 6.21% | 17.78% | 27.79% | 8.31% | -19.54% | 24.30% | 6.34% | 2.42% | -10.18% | 9.97% |
ZUP.TO BMO US Preferred Share Index ETF | 3.44% | -4.11% | 17.52% | 3.56% | -14.25% | 4.80% | 7.69% | 11.34% | 1.93% | 0.37% |
Correlation
The correlation between HPR.TO and ZUP.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPR.TO vs. ZUP.TO — Ранг доходности на риск
HPR.TO
ZUP.TO
Сравнение HPR.TO c ZUP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и BMO US Preferred Share Index ETF (ZUP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPR.TO | ZUP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.14 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.44 | 1.31 | +5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.06 | 2.63 | +30.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPR.TO и ZUP.TO
Максимальная просадка HPR.TO за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки ZUP.TO в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPR.TO и ZUP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPR.TO | ZUP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.02% | -32.93% | -12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -4.76% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.83% | -12.88% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -25.34% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -4.23% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -5.33% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.37% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPR.TO и ZUP.TO
Текущая волатильность для Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) составляет 0.96%, в то время как у BMO US Preferred Share Index ETF (ZUP.TO) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что HPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPR.TO | ZUP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 3.93% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 6.32% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 8.63% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 11.82% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.75% | 14.40% | -2.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPR.TO и ZUP.TO
Дивидендная доходность HPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности ZUP.TO в 6.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPR.TO Global X Active Preferred Share ETF | 4.74% | 4.34% | 4.28% | 5.56% | 5.96% | 4.01% | 5.11% | 4.87% | 4.39% | 3.88% | 4.32% | 4.60% |
ZUP.TO BMO US Preferred Share Index ETF | 6.14% | 6.51% | 5.82% | 6.88% | 6.33% | 5.28% | 5.81% | 5.52% | 5.29% | 5.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPR.TO and ZUP.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and BMO.
Подберите оптимальное распределение для HPR.TO и ZUP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор