Сравнение ZUP.TO с FPR.TO
ZUP.TO (BMO US Preferred Share Index ETF) and FPR.TO (CI Preferred Share ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 5 years, ZUP.TO returned 0.96%/yr vs 7.49%/yr for FPR.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZUP.TO и FPR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUP.TO показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у FPR.TO с доходностью 7.75%.
ZUP.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- —
FPR.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 7.75%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение доходности по годам ZUP.TO и FPR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUP.TO BMO US Preferred Share Index ETF | 3.44% | -4.11% | 17.52% | 3.56% | -14.25% | 4.80% | 7.69% | 11.34% | 1.93% | 0.37% |
FPR.TO CI Preferred Share ETF | 7.75% | 16.63% | 23.27% | 3.44% | -13.72% | 21.25% | 7.57% | 3.65% | -5.80% | 7.10% |
Correlation
The correlation between ZUP.TO and FPR.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUP.TO vs. FPR.TO — Ранг доходности на риск
ZUP.TO
FPR.TO
Сравнение ZUP.TO c FPR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Preferred Share Index ETF (ZUP.TO) и CI Preferred Share ETF (FPR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZUP.TO | FPR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.47 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 5.87 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 21.25 | -18.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZUP.TO и FPR.TO
Максимальная просадка ZUP.TO за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки FPR.TO в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUP.TO и FPR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUP.TO | FPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -36.12% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -2.75% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -7.34% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.34% | -20.31% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | 0.00% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -4.91% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 0.76% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUP.TO и FPR.TO
BMO US Preferred Share Index ETF (ZUP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с CI Preferred Share ETF (FPR.TO) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что ZUP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUP.TO | FPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 1.26% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 4.49% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 7.18% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 8.25% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 10.35% | +4.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUP.TO и FPR.TO
Дивидендная доходность ZUP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности FPR.TO в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPR.TO CI Preferred Share ETF | 3.96% | 4.57% | 5.01% | 6.00% | 4.59% | 3.79% | 4.42% | 4.52% | 4.49% | 4.06% | 2.52% |
ZUP.TO BMO US Preferred Share Index ETF | 6.14% | 6.51% | 5.82% | 6.88% | 6.33% | 5.28% | 5.81% | 5.52% | 5.29% | 5.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZUP.TO and FPR.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and CI.
Подберите оптимальное распределение для ZUP.TO и FPR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор