Сравнение ZUP.TO с RPF.TO
ZUP.TO (BMO US Preferred Share Index ETF) and RPF.TO (RBC Canadian Preferred Share ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 5 years, ZUP.TO returned 0.96%/yr vs 7.84%/yr for RPF.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZUP.TO и RPF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUP.TO показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у RPF.TO с доходностью 8.30%.
ZUP.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- —
RPF.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 8.30%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZUP.TO и RPF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUP.TO BMO US Preferred Share Index ETF | 3.44% | -4.11% | 17.52% | 3.56% | -14.25% | 4.80% | 7.69% | 11.34% | 1.93% | 0.37% |
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 8.30% | 19.23% | 28.54% | 3.28% | -18.37% | 23.47% | 6.47% | 0.26% | -9.86% | 10.10% |
Correlation
The correlation between ZUP.TO and RPF.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUP.TO vs. RPF.TO — Ранг доходности на риск
ZUP.TO
RPF.TO
Сравнение ZUP.TO c RPF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Preferred Share Index ETF (ZUP.TO) и RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZUP.TO | RPF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.79 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 7.95 | -6.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 43.30 | -40.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZUP.TO и RPF.TO
Максимальная просадка ZUP.TO за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки RPF.TO в -45.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUP.TO и RPF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUP.TO | RPF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -45.68% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -2.11% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -9.19% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.34% | -26.37% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | 0.00% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -7.54% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 0.39% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUP.TO и RPF.TO
BMO US Preferred Share Index ETF (ZUP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что ZUP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUP.TO | RPF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 1.22% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 2.97% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 4.31% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 8.51% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 12.27% | +2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUP.TO и RPF.TO
Дивидендная доходность ZUP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности RPF.TO в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 4.89% | 5.08% | 5.48% | 6.17% | 5.65% | 4.22% | 5.24% | 5.07% | 4.52% | 3.95% | 1.10% |
ZUP.TO BMO US Preferred Share Index ETF | 6.14% | 6.51% | 5.82% | 6.88% | 6.33% | 5.28% | 5.81% | 5.52% | 5.29% | 5.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZUP.TO and RPF.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and RBC.
Подберите оптимальное распределение для ZUP.TO и RPF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор