PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPR.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPR.TO с HXT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

HPR.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPR.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 22 нояб. 2010 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HPR.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPR.TO и HXT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF		-0.16%17.78%27.79%8.31%-19.54%24.30%6.35%2.43%-10.17%15.69%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		3.38%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%22.18%-7.89%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, HPR.TO показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у HXT.TO с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции HPR.TO уступали акциям HXT.TO по среднегодовой доходности: 7.70% против 12.67% соответственно.

HPR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
4.38%
1 год
15.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.97%
10 лет*
7.70%

HXT.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-3.46%
С начала года
3.38%
6 месяцев
9.03%
1 год
30.27%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.40%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Active Preferred Share ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HPR.TO:
HPR.TO с TPRF.TOHPR.TO с TINF.TOHPR.TO с ZPR.TOHPR.TO с HLPR.TOHPR.TO с RPF.TOHPR.TO с XPF.TOHPR.TO с CPD.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Сравнение комиссий HPR.TO и HXT.TO

HPR.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.

HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Доходность на риск

HPR.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPR.TO
Ранг доходности на риск HPR.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPR.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPR.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPR.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPR.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPR.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPR.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPR.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.11

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.73

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.42

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.87

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

13.88

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPR.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPR.TO на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXT.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPR.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPR.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.11

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.14

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.67

—

Корреляция

Корреляция между HPR.TO и HXT.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPR.TO и HXT.TO

Дивидендная доходность HPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF		4.78%4.34%4.28%5.56%5.96%4.01%5.12%4.88%4.40%3.89%4.34%4.61%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPR.TO и HXT.TO

Максимальная просадка HPR.TO за все время составила -36,103.74%, что больше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPR.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPR.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36,103.74%

-35.48%

-36,068.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-10.76%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-16.33%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-35.48%

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35,521.93%

-3.46%

-35,518.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21,811.39%

-4.70%

-21,806.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.23%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HPR.TO и HXT.TO

Текущая волатильность для Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) составляет 1.30%, в то время как у Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что HPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPR.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

5.08%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

9.77%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

14.43%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

12.69%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

15.15%

-3.32%