PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPR.TO с CHPS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPR.TO с CHPS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO).

HPR.TO и CHPS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPR.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 22 нояб. 2010 г.. CHPS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HPR.TO и CHPS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPR.TO и CHPS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF		-0.16%17.78%27.79%8.31%-19.54%5.06%
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		6.25%45.93%20.38%68.20%-37.86%22.69%

Доходность по периодам

С начала года, HPR.TO показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 6.25%.

HPR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
4.38%
1 год
15.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.97%
10 лет*
7.70%

CHPS.TO

1 день
5.64%
1 месяц
-2.54%
С начала года
6.25%
6 месяцев
12.90%
1 год
74.89%
3 года*
34.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Active Preferred Share ETF

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с HPR.TO:
HPR.TO с TPRF.TOHPR.TO с TINF.TOHPR.TO с ZPR.TOHPR.TO с HLPR.TOHPR.TO с RPF.TOHPR.TO с XPF.TOHPR.TO с CPD.TO
Часто сравнивают с CHPS.TO:
CHPS.TO с SMHCHPS.TO с CHPS-U.TOCHPS.TO с CHPSCHPS.TO с XEQT.TOCHPS.TO с CIAI.TOCHPS.TO с XQQ.TOCHPS.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий HPR.TO и CHPS.TO

HPR.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CHPS.TO в 0.63%.

HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Доходность на риск

HPR.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPR.TO
Ранг доходности на риск HPR.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPR.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPR.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPR.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPR.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPR.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPR.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPR.TOCHPS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.98

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.58

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.37

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

4.78

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

15.10

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPR.TO vs. CHPS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPR.TO на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPS.TO равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPR.TO и CHPS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPR.TOCHPS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.98

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.60

—

Корреляция

Корреляция между HPR.TO и CHPS.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPR.TO и CHPS.TO

Дивидендная доходность HPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF		4.78%4.34%4.28%5.56%5.96%4.01%5.12%4.88%4.40%3.89%4.34%4.61%
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPR.TO и CHPS.TO

Максимальная просадка HPR.TO за все время составила -36,103.74%, что больше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPR.TO и CHPS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPR.TOCHPS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36,103.74%

-48.16%

-36,055.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-15.68%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35,521.93%

-7.93%

-35,514.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21,811.39%

-14.36%

-21,797.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

4.96%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HPR.TO и CHPS.TO

Текущая волатильность для Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) составляет 1.30%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что HPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPR.TOCHPS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

12.07%

-10.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

24.85%

-21.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

37.95%

-30.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

33.66%

-25.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

33.66%

-21.83%