Сравнение HPJS.L с HUKX.L
HPJS.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) and HUKX.L (HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP) are both exchange-traded funds - HPJS.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while HUKX.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPJS.L returned 7.09%/yr vs 14.79%/yr for HUKX.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HPJS.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for HUKX.L.
Доходность
Сравнение доходности HPJS.L и HUKX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPJS.L торгуется в GBP, в то время как HUKX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HUKX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPJS.L показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у HUKX.L с доходностью 5.71%.
HPJS.L
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUKX.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам HPJS.L и HUKX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 8.46% | 14.99% | -1.51% | 9.90% | -15.00% | -3.14% |
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 5.71% | 26.20% | 9.58% | 7.36% | 5.07% | 0.23% |
Correlation
The correlation between HPJS.L and HUKX.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPJS.L vs. HUKX.L — Ранг доходности на риск
HPJS.L
HUKX.L
Сравнение HPJS.L c HUKX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPJS.L | HUKX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.38 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 8.21 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPJS.L | HUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.93 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.53 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок HPJS.L и HUKX.L
Максимальная просадка HPJS.L за все время составила -24.65%, что меньше максимальной просадки HUKX.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJS.L и HUKX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPJS.L | HUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.65% | -34.22% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -8.78% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.24% | -12.95% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -3.87% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -4.37% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.55% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPJS.L и HUKX.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что HPJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUKX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPJS.L | HUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.90% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 9.43% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 10.82% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 12.65% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 14.96% | +0.98% |
Сравнение комиссий HPJS.L и HUKX.L
HPJS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HUKX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPJS.L и HUKX.L
HPJS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUKX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 2.85% | 2.95% | 3.74% | 3.50% | 3.63% | 3.19% | 4.04% | 4.31% | 4.35% | 3.79% | 3.49% | 3.79% |
Часто задаваемые вопросы
HPJS.L and HUKX.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUKX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUKX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for HPJS.L.
HPJS.L is categorized as Japan Equities, while HUKX.L is Europe Equities. HPJS.L tracks TOPIX TR JPY, while HUKX.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.18% for HPJS.L and 0.07% for HUKX.L.
Подберите оптимальное распределение для HPJS.L и HUKX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор