Сравнение HPJS.L с HSTE.L
HPJS.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) and HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HPJS.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while HSTE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPJS.L returned 7.09%/yr vs 6.92%/yr for HSTE.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HPJS.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for HSTE.L.
Доходность
Сравнение доходности HPJS.L и HSTE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPJS.L торгуется в GBP, в то время как HSTE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSTE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPJS.L показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у HSTE.L с доходностью -10.06%.
HPJS.L
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSTE.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -10.06%
- 6 месяцев
- -12.98%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPJS.L и HSTE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 8.46% | 14.99% | -1.51% | 9.90% | -15.00% | -3.14% |
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -10.06% | 15.69% | 21.79% | -13.02% | -19.43% | -14.57% |
Correlation
The correlation between HPJS.L and HSTE.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPJS.L vs. HSTE.L — Ранг доходности на риск
HPJS.L
HSTE.L
Сравнение HPJS.L c HSTE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPJS.L | HSTE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.13 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | -0.24 | +6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPJS.L | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.15 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.23 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок HPJS.L и HSTE.L
Максимальная просадка HPJS.L за все время составила -24.65%, что меньше максимальной просадки HSTE.L в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJS.L и HSTE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPJS.L | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.65% | -69.87% | +45.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -29.96% | +17.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.24% | -33.85% | +16.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -52.41% | +50.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -49.98% | +38.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 16.50% | -12.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPJS.L и HSTE.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) составляет 4.72%, в то время как у HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что HPJS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPJS.L | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 10.33% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 19.23% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 26.54% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 38.02% | -22.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 37.70% | -21.76% |
Сравнение комиссий HPJS.L и HSTE.L
HPJS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HSTE.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPJS.L и HSTE.L
Ни HPJS.L, ни HSTE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HPJS.L and HSTE.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPJS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPJS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for HSTE.L.
HPJS.L is categorized as Japan Equities, while HSTE.L is Technology Equities. HPJS.L tracks TOPIX TR JPY, while HSTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.18% for HPJS.L and 0.50% for HSTE.L.
Подберите оптимальное распределение для HPJS.L и HSTE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор