PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPJP.L с LGJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HPJP.L и LGJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPJP.L показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у LGJP.L с доходностью 12.44%.


HPJP.L

1 день
-1.56%
1 месяц
-3.23%
6 месяцев
4.02%
С начала года
7.76%
1 год
22.66%
3 года*
9.93%
5 лет*
10 лет*

LGJP.L

1 день
-2.11%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
6.50%
С начала года
12.44%
1 год
29.74%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.00%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPJP.L и LGJP.L


2026 (YTD)20252024202320222021
HPJP.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)
7.76%23.28%-3.07%16.34%-24.08%-1.77%
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)
12.44%25.67%8.35%20.25%-16.76%-2.69%

Correlation

The correlation between HPJP.L and LGJP.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.92

The correlation between HPJP.L and LGJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

HPJP.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPJP.L
Ранг доходности на риск HPJP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPJP.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPJP.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPJP.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPJP.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPJP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина

LGJP.L
Ранг доходности на риск LGJP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPJP.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HPJP.LLGJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.24

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

7.24

-1.49

HPJP.L vs. LGJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPJP.L на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGJP.L равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPJP.L и LGJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPJP.L и LGJP.L

Максимальная просадка HPJP.L за все время составила -33.79%, примерно равная максимальной просадке LGJP.L в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJP.L и LGJP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HPJP.LLGJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.79%

-32.19%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-13.20%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-14.30%

-9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-5.49%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-7.57%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.10%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HPJP.L и LGJP.L

HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что HPJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HPJP.LLGJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

6.68%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

17.75%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

21.21%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

18.17%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

18.31%

+6.43%

Сравнение комиссий HPJP.L и LGJP.L

HPJP.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPJP.L и LGJP.L

Ни HPJP.L, ни LGJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, HPJP.L and LGJP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for HPJP.L.

HPJP.L is categorized as Japan Large-Cap Equity, while LGJP.L is Japan Equities. HPJP.L tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned Index, while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: HSBC and L&G. Their fees differ too: 0.18% for HPJP.L and 0.10% for LGJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPJP.L и LGJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор