PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HPF.TO с HYLD-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPF.TO с HYLD-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HPF.TO (Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged) and HYLD-U.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)) are both exchange-traded funds - HPF.TO is a Energy Equities fund actively managed by Harvest, while HYLD-U.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton. Both are actively managed. Over the past 3 years, HPF.TO returned 14.64%/yr vs 25.56%/yr for HYLD-U.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HPF.TO и HYLD-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged (HPF.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPF.TO торгуется в CAD, в то время как HYLD-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPF.TO показывает доходность 31.82%, что значительно выше, чем у HYLD-U.TO с доходностью 16.28%.

HPF.TO

1 день
1.06%
1 месяц
6.87%
6 месяцев
26.38%
С начала года
31.82%
1 год
41.27%
3 года*
14.64%
5 лет*
17.23%
10 лет*
5.28%

HYLD-U.TO

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.90%
6 месяцев
13.15%
С начала года
16.28%
1 год
34.07%
3 года*
25.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPF.TO и HYLD-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HPF.TO
Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged		31.82%8.98%-2.46%2.51%17.87%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		16.28%18.40%38.61%18.32%-13.12%

Correlation

The correlation between HPF.TO and HYLD-U.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г.

0.19

The correlation between HPF.TO and HYLD-U.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Часто сравнивают с HPF.TO:
HPF.TO с HTAE.TOHPF.TO с TSLY.TOHPF.TO с CIF.TOHPF.TO с ENCC.TOHPF.TO с ENCL.TOHPF.TO с HDIF.TOHPF.TO с HHIC.TO
Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с USCL.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с UTES.TOHYLD-U.TO с QMVP.TO

Доходность на риск

HPF.TO vs. HYLD-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPF.TO
Ранг доходности на риск HPF.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF.TO c HYLD-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged (HPF.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HPF.TOHYLD-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.95

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.71

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.86

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

10.10

+0.07

HPF.TO vs. HYLD-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF.TO на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLD-U.TO равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF.TO и HYLD-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPF.TO и HYLD-U.TO

Максимальная просадка HPF.TO за все время составила -72.97%, что больше максимальной просадки HYLD-U.TO в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF.TO и HYLD-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPF.TOHYLD-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.97%

-23.96%

-49.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-11.98%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-23.45%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-5.55%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-6.38%

-19.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.38%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF.TO и HYLD-U.TO

Текущая волатильность для Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged (HPF.TO) составляет 6.39%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что HPF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPF.TOHYLD-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.80%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

14.76%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

17.57%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

20.38%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.03%

20.38%

+7.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF.TO и HYLD-U.TO

Дивидендная доходность HPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности HYLD-U.TO в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF.TO
Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged		7.85%9.93%9.80%8.75%6.58%4.61%15.32%8.74%8.78%12.87%13.58%13.31%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		10.92%11.26%11.65%11.90%13.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HPF.TO and HYLD-U.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HPF.TO is categorized as Energy Equities, while HYLD-U.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Harvest and Hamilton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPF.TO и HYLD-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор