Сравнение HPAX.L с PADV.L
HPAX.L (HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) and PADV.L (SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS) are both Asia Pacific Equities funds - HPAX.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while PADV.L tracks the MSCI AC Asia Pacific NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAX.L returned 17.86%/yr vs 10.47%/yr for PADV.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPAX.L charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for PADV.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAX.L и PADV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPAX.L показывает доходность 25.38%, что значительно выше, чем у PADV.L с доходностью 3.65%.
HPAX.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 25.38%
- 6 месяцев
- 26.29%
- 1 год
- 47.88%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PADV.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение доходности по годам HPAX.L и PADV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HPAX.L HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 25.38% | 17.60% | 11.84% | -2.35% | -3.87% |
PADV.L SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS | 3.65% | 14.61% | 6.60% | 9.29% | -3.85% |
Correlation
The correlation between HPAX.L and PADV.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between HPAX.L and PADV.L has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAX.L vs. PADV.L — Ранг доходности на риск
HPAX.L
PADV.L
Сравнение HPAX.L c PADV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAX.L) и SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAX.L | PADV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.21 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 1.87 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | 4.60 | +11.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAX.L | PADV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 1.17 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.44 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок HPAX.L и PADV.L
Максимальная просадка HPAX.L за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки PADV.L в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAX.L и PADV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAX.L | PADV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -27.09% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -7.01% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -10.60% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -4.84% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -5.65% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.87% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAX.L и PADV.L
HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAX.L) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что HPAX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAX.L | PADV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 2.49% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 8.83% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 11.24% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 13.03% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 14.63% | +1.22% |
Сравнение комиссий HPAX.L и PADV.L
HPAX.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PADV.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAX.L и PADV.L
HPAX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PADV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPAX.L HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PADV.L SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS | 2.89% | 2.96% | 3.06% | 2.93% | 3.44% | 2.91% | 2.94% | 2.79% | 2.38% | 1.76% | 2.14% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
HPAX.L and PADV.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPAX.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPAX.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for PADV.L.
HPAX.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while PADV.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD. They also come from different issuers: HSBC and State Street. Their fees differ too: 0.25% for HPAX.L and 0.55% for PADV.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAX.L и PADV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор