Сравнение HPAX.L с HTWN.L
HPAX.L (HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) and HTWN.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD) are both Asia Pacific Equities funds from HSBC - HPAX.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while HTWN.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAX.L returned 17.86%/yr vs 41.27%/yr for HTWN.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPAX.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for HTWN.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAX.L и HTWN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPAX.L торгуется в GBP, в то время как HTWN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPAX.L показывает доходность 25.38%, что значительно ниже, чем у HTWN.L с доходностью 67.79%.
HPAX.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 25.38%
- 6 месяцев
- 26.29%
- 1 год
- 47.88%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTWN.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 12.18%
- С начала года
- 67.79%
- 6 месяцев
- 70.49%
- 1 год
- 116.34%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 23.42%
- 10 лет*
- 23.33%
Сравнение доходности по годам HPAX.L и HTWN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HPAX.L HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 25.38% | 17.60% | 11.84% | -2.35% | -3.87% |
HTWN.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD | 67.79% | 23.15% | 27.50% | 21.28% | -13.03% |
Correlation
The correlation between HPAX.L and HTWN.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between HPAX.L and HTWN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAX.L vs. HTWN.L — Ранг доходности на риск
HPAX.L
HTWN.L
Сравнение HPAX.L c HTWN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAX.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAX.L | HTWN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.82 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 13.22 | -8.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | 36.40 | -20.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAX.L | HTWN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 5.15 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.12 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок HPAX.L и HTWN.L
Максимальная просадка HPAX.L за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки HTWN.L в -31.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAX.L и HTWN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAX.L | HTWN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -31.84% | +13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -8.86% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -29.76% | +10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -2.08% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -7.18% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.22% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAX.L и HTWN.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAX.L) составляет 7.47%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что HPAX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAX.L | HTWN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 9.73% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 18.35% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 22.75% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 20.88% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 23.42% | -7.57% |
Сравнение комиссий HPAX.L и HTWN.L
HPAX.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HTWN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAX.L и HTWN.L
HPAX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPAX.L HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTWN.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD | 0.97% | 1.61% | 1.17% | 2.79% | 3.04% | 1.11% | 1.79% | 2.12% | 2.55% | 2.04% | 2.32% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
HPAX.L and HTWN.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPAX.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPAX.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HTWN.L.
HPAX.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while HTWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD. Their fees differ too: 0.25% for HPAX.L and 0.50% for HTWN.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAX.L и HTWN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор