Сравнение HPAW.L с WRDA.L
HPAW.L (HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - HPAW.L is a Global Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI World Climate Paris Aligned Index, while WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, HPAW.L returned 15.04% vs 21.59% for WRDA.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HPAW.L charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAW.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPAW.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPAW.L показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью 10.24%.
HPAW.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 5.06%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 10.24%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPAW.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HPAW.L HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 5.06% | 17.97% | 17.14% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.24% | 21.28% | 17.83% |
Correlation
The correlation between HPAW.L and WRDA.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between HPAW.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAW.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
HPAW.L
WRDA.L
Сравнение HPAW.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPAW.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.78 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 1.17 | +4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPAW.L и WRDA.L
Максимальная просадка HPAW.L за все время составила -29.31%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -27.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAW.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAW.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.31% | -27.71% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -27.71% | +17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -15.43% | +13.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -7.49% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 18.40% | -15.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAW.L и WRDA.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что HPAW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAW.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.90% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 9.04% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 43.29% | -30.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 29.69% | -13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 29.69% | -13.42% |
Сравнение комиссий HPAW.L и WRDA.L
HPAW.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAW.L и WRDA.L
Ни HPAW.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HPAW.L and WRDA.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for HPAW.L.
HPAW.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while WRDA.L is Global Equities. HPAW.L tracks MSCI World Climate Paris Aligned Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: HSBC and UBS. Their fees differ too: 0.18% for HPAW.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAW.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор