PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPAW.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HPAW.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPAW.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPAW.L показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью 10.25%.


HPAW.L

1 день
-0.99%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
4.82%
С начала года
5.06%
1 год
15.04%
3 года*
15.79%
5 лет*
9.35%
10 лет*

MWOZ.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
8.64%
С начала года
10.25%
1 год
21.76%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAW.L и MWOZ.L


Correlation

The correlation between HPAW.L and MWOZ.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.90

The correlation between HPAW.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

HPAW.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPAW.L
Ранг доходности на риск HPAW.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAW.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAW.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAW.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAW.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAW.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина

MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAW.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HPAW.LMWOZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.48

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

10.55

-4.78

HPAW.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAW.L на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа MWOZ.L равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAW.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPAW.L и MWOZ.L

Максимальная просадка HPAW.L за все время составила -29.31%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAW.L и MWOZ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HPAW.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.31%

-17.73%

-11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-8.81%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.48%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-1.99%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.07%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAW.L и MWOZ.L

HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что HPAW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HPAW.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.98%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

9.25%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

12.00%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

15.08%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

15.08%

+1.19%

Сравнение комиссий HPAW.L и MWOZ.L

HPAW.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAW.L и MWOZ.L

HPAW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


Часто задаваемые вопросы


HPAW.L and MWOZ.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for HPAW.L.

HPAW.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while MWOZ.L is Global Equities. HPAW.L tracks MSCI World Climate Paris Aligned Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for HPAW.L and 0.05% for MWOZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAW.L и MWOZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор