Сравнение HPAS.L с JREU.L
HPAS.L (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc) and JREU.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from HSBC and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAS.L returned 17.72%/yr vs 18.53%/yr for JREU.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HPAS.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for JREU.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAS.L и JREU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPAS.L торгуется в GBP, в то время как JREU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPAS.L показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у JREU.L с доходностью 9.93%.
HPAS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JREU.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPAS.L и JREU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAS.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | 10.66% | 5.65% | 26.90% | 22.43% | -14.66% | 11.67% |
JREU.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 9.93% | 8.01% | 27.31% | 21.94% | -9.26% | 11.96% |
Correlation
The correlation between HPAS.L and JREU.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between HPAS.L and JREU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAS.L vs. JREU.L — Ранг доходности на риск
HPAS.L
JREU.L
Сравнение HPAS.L c JREU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAS.L | JREU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 4.02 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 14.24 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAS.L | JREU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.35 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.89 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок HPAS.L и JREU.L
Максимальная просадка HPAS.L за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки JREU.L в -26.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAS.L и JREU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAS.L | JREU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -26.72% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -6.90% | -5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.23% | -21.60% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.27% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -3.73% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 1.95% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAS.L и JREU.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) имеют волатильность 3.26% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAS.L | JREU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.42% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 8.52% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 11.80% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 15.53% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 17.40% | -1.67% |
Сравнение комиссий HPAS.L и JREU.L
HPAS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JREU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAS.L и JREU.L
Ни HPAS.L, ни JREU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HPAS.L and JREU.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPAS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPAS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for JREU.L.
Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: HSBC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for HPAS.L and 0.20% for JREU.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAS.L и JREU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор