Сравнение HPAS.L с DGRG.L
HPAS.L (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc) and DGRG.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - HPAS.L tracks the Russell 1000 TR USD while DGRG.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAS.L returned 17.72%/yr vs 13.50%/yr for DGRG.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HPAS.L charges 0.12%/yr vs 0.33%/yr for DGRG.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAS.L и DGRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPAS.L торгуется в GBP, в то время как DGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPAS.L показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у DGRG.L с доходностью 6.87%.
HPAS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRG.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPAS.L и DGRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAS.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | 10.66% | 5.65% | 26.90% | 22.43% | -14.66% | 11.67% |
DGRG.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 6.87% | 5.60% | 20.13% | 12.11% | 2.74% | 11.70% |
Correlation
The correlation between HPAS.L and DGRG.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between HPAS.L and DGRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAS.L vs. DGRG.L — Ранг доходности на риск
HPAS.L
DGRG.L
Сравнение HPAS.L c DGRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAS.L | DGRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.53 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 12.98 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAS.L | DGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.38 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.01 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок HPAS.L и DGRG.L
Максимальная просадка HPAS.L за все время составила -23.23%, примерно равная максимальной просадке DGRG.L в -22.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAS.L и DGRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAS.L | DGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -22.57% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -5.98% | -6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.23% | -17.72% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -2.96% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 1.63% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAS.L и DGRG.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что HPAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAS.L | DGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 2.40% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 6.19% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 8.86% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 12.55% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 14.45% | +1.28% |
Сравнение комиссий HPAS.L и DGRG.L
HPAS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DGRG.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAS.L и DGRG.L
Ни HPAS.L, ни DGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HPAS.L and DGRG.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPAS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPAS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for DGRG.L.
HPAS.L tracks Russell 1000 TR USD, while DGRG.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: HSBC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for HPAS.L and 0.33% for DGRG.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAS.L и DGRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор