PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPAE.DE с H4ZZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPAE.DE с H4ZZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPAE.DE (HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds from HSBC - HPAE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAE.DE returned 11.34%/yr vs 15.64%/yr for H4ZZ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HPAE.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности HPAE.DE и H4ZZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPAE.DE показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у H4ZZ.DE с доходностью 7.20%.

HPAE.DE

1 день
0.91%
1 месяц
0.82%
С начала года
6.01%
6 месяцев
8.47%
1 год
12.19%
3 года*
11.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

H4ZZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.56%
1 год
15.62%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAE.DE и H4ZZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
HPAE.DE
HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc		6.01%16.07%6.83%17.07%1.07%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.20%22.35%10.99%22.53%9.82%

Correlation

The correlation between HPAE.DE and H4ZZ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.92

The correlation between HPAE.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с HPAE.DE:
HPAE.DE с H410.DEHPAE.DE с H4ZP.DEHPAE.DE с H411.DEHPAE.DE с LGGE.DEHPAE.DE с 5HEU.DEHPAE.DE с EL4C.DEHPAE.DE с H4ZF.DE
Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с XESD.DE

Доходность на риск

HPAE.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPAE.DE
Ранг доходности на риск HPAE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAE.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAE.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAE.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAE.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPAE.DEH4ZZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.98

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.54

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.43

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

4.86

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPAE.DE vs. H4ZZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAE.DE на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZZ.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAE.DE и H4ZZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPAE.DEH4ZZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.98

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.18

-0.69

Просадки

Сравнение просадок HPAE.DE и H4ZZ.DE

Максимальная просадка HPAE.DE за все время составила -22.46%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAE.DE и H4ZZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPAE.DEH4ZZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.46%

-16.46%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-10.94%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-16.46%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.53%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-2.68%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.23%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAE.DE и H4ZZ.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) составляет 4.61%, в то время как у HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что HPAE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPAE.DEH4ZZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.93%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

12.97%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

15.97%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

15.85%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

15.85%

-1.11%

Сравнение комиссий HPAE.DE и H4ZZ.DE

HPAE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAE.DE и H4ZZ.DE

Ни HPAE.DE, ни H4ZZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HPAE.DE and H4ZZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for HPAE.DE.

HPAE.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. Their fees differ too: 0.15% for HPAE.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAE.DE и H4ZZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор