Сравнение HPAE.DE с H4ZF.DE
HPAE.DE (HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc) and H4ZF.DE (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - HPAE.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while H4ZF.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAE.DE returned 11.34%/yr vs 18.88%/yr for H4ZF.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPAE.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for H4ZF.DE.
Доходность
Сравнение доходности HPAE.DE и H4ZF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPAE.DE показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у H4ZF.DE с доходностью 11.35%.
HPAE.DE
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
H4ZF.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 15.80%
Сравнение доходности по годам HPAE.DE и H4ZF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAE.DE HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc | 6.01% | 16.07% | 6.83% | 17.07% | -13.17% | 5.18% |
H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 11.35% | 4.74% | 32.24% | 22.66% | -14.40% | 12.39% |
Correlation
The correlation between HPAE.DE and H4ZF.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between HPAE.DE and H4ZF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAE.DE vs. H4ZF.DE — Ранг доходности на риск
HPAE.DE
H4ZF.DE
Сравнение HPAE.DE c H4ZF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAE.DE | H4ZF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.56 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 12.69 | -8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAE.DE | H4ZF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.20 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.03 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок HPAE.DE и H4ZF.DE
Максимальная просадка HPAE.DE за все время составила -22.46%, что меньше максимальной просадки H4ZF.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAE.DE и H4ZF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAE.DE | H4ZF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.46% | -33.82% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -7.16% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.94% | -23.32% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.44% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -3.93% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.01% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAE.DE и H4ZF.DE
HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что HPAE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAE.DE | H4ZF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 2.68% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 7.59% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 11.61% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 15.20% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 16.12% | -1.38% |
Сравнение комиссий HPAE.DE и H4ZF.DE
HPAE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии H4ZF.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAE.DE и H4ZF.DE
HPAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 0.82% | 0.95% | 0.96% | 1.19% | 1.32% | 0.91% | 2.24% | 2.98% | 3.49% | 3.23% | 3.29% | 4.21% |
HPAE.DE HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPAE.DE and H4ZF.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZF.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZF.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for HPAE.DE.
HPAE.DE is categorized as Europe Equities, while H4ZF.DE is S&P 500. HPAE.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while H4ZF.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for HPAE.DE and 0.09% for H4ZF.DE.
Подберите оптимальное распределение для HPAE.DE и H4ZF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор