Сравнение HOU.TO с QQCC.TO
HOU.TO (BetaPro Crude Oil Leveraged Daily Bull ETF) and QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HOU.TO is a Leveraged Commodities fund actively managed by Global X, while QQCC.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X. Over the past 10 years, HOU.TO returned -28.65%/yr vs 0.51%/yr for QQCC.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOU.TO и QQCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOU.TO показывает доходность 110.15%, что значительно выше, чем у QQCC.TO с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции HOU.TO уступали акциям QQCC.TO по среднегодовой доходности: -28.65% против 0.51% соответственно.
HOU.TO
- 1 день
- 7.53%
- 1 месяц
- 15.26%
- 6 месяцев
- 97.11%
- С начала года
- 110.15%
- 1 год
- 63.82%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- -28.65%
QQCC.TO
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение доходности по годам HOU.TO и QQCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOU.TO BetaPro Crude Oil Leveraged Daily Bull ETF | 110.15% | -29.90% | 9.54% | -26.61% | 21.66% | 115.44% | -98.65% | 45.25% | -45.81% | -5.96% |
QQCC.TO Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 12.46% | 11.64% | 33.42% | 35.92% | -55.98% | 5.24% | -6.26% | 12.55% | -18.79% | 15.14% |
Correlation
The correlation between HOU.TO and QQCC.TO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г. | 0.19 |
The correlation between HOU.TO and QQCC.TO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOU.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск
HOU.TO
QQCC.TO
Сравнение HOU.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Crude Oil Leveraged Daily Bull ETF (HOU.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOU.TO | QQCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.87 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 9.69 | -7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOU.TO и QQCC.TO
Максимальная просадка HOU.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQCC.TO в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOU.TO и QQCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOU.TO | QQCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -67.77% | -32.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.70% | -8.15% | -46.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | -22.24% | -35.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.60% | -59.13% | -17.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.64% | -62.91% | -36.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -25.58% | -74.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.65% | -28.24% | -67.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | 2.41% | +21.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOU.TO и QQCC.TO
BetaPro Crude Oil Leveraged Daily Bull ETF (HOU.TO) имеет более высокую волатильность в 27.04% по сравнению с Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что HOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOU.TO | QQCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.04% | 6.55% | +20.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.43% | 13.02% | +66.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.19% | 15.36% | +71.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.38% | 28.46% | +46.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.48% | 23.34% | +56.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOU.TO и QQCC.TO
HOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOU.TO BetaPro Crude Oil Leveraged Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQCC.TO Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 11.06% | 11.27% | 9.84% | 11.79% | 11.06% | 2.58% | 2.92% | 3.14% | 3.96% | 3.00% | 3.36% | 4.44% |
Часто задаваемые вопросы
HOU.TO and QQCC.TO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOU.TO is categorized as Leveraged Commodities, while QQCC.TO is Nasdaq-100.
Подберите оптимальное распределение для HOU.TO и QQCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор