Сравнение HOMZ с DVXB
HOMZ (Hoya Capital Housing ETF) and DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) are both Materials funds - HOMZ tracks the Hoya Capital Housing 100 Index while DVXB tracks the Syntax Defined Volatility XLB Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOMZ charges 0.30%/yr vs 0.89%/yr for DVXB.
Доходность
Сравнение доходности HOMZ и DVXB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOMZ показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у DVXB с доходностью 20.01%.
HOMZ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
DVXB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 20.01%
- 6 месяцев
- 24.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOMZ и DVXB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | -3.23% | -0.22% |
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 20.01% | -6.27% |
Correlation
The correlation between HOMZ and DVXB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOMZ vs. DVXB — Ранг доходности на риск
HOMZ
DVXB
Сравнение HOMZ c DVXB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOMZ | DVXB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOMZ | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок HOMZ и DVXB
Максимальная просадка HOMZ за все время составила -48.10%, что больше максимальной просадки DVXB в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMZ и DVXB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOMZ | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.10% | -19.77% | -28.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -9.08% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -6.93% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOMZ и DVXB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOMZ | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 30.44% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 30.44% | -8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 30.44% | -5.45% |
Сравнение комиссий HOMZ и DVXB
HOMZ берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DVXB в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOMZ и DVXB
Дивидендная доходность HOMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как DVXB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 2.74% | 2.54% | 2.13% | 2.08% | 2.03% | 1.21% | 3.18% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
HOMZ and DVXB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOMZ is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOMZ is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.89% for DVXB.
HOMZ has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.00% for DVXB.
HOMZ tracks Hoya Capital Housing 100 Index, while DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index. They also come from different issuers: Pettee Investors and WEBs. Their fees differ too: 0.30% for HOMZ and 0.89% for DVXB.
Подберите оптимальное распределение для HOMZ и DVXB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор