Сравнение HOGS.L с COPA.L
HOGS.L (WisdomTree Lean Hogs) and COPA.L (WisdomTree Copper) are both exchange-traded funds - HOGS.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Lean Hogs, while COPA.L is a Metals fund tracking the Bloomberg Copper Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, HOGS.L returned -6.22%/yr vs 10.33%/yr for COPA.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOGS.L и COPA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOGS.L показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у COPA.L с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции HOGS.L уступали акциям COPA.L по среднегодовой доходности: -6.22% против 10.33% соответственно.
HOGS.L
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.82%
- 6 месяцев
- -4.45%
- 1 год
- -6.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- -2.16%
- 10 лет*
- -6.22%
COPA.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 19.36%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам HOGS.L и COPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOGS.L WisdomTree Lean Hogs | -7.82% | 6.22% | 22.20% | -22.50% | 9.28% | 31.95% | -34.91% | -21.42% | -9.85% | 3.39% |
COPA.L WisdomTree Copper | 13.93% | 36.37% | 4.81% | 2.66% | -13.58% | 24.36% | 21.41% | 4.90% | -20.37% | 26.83% |
Correlation
The correlation between HOGS.L and COPA.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2007 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOGS.L vs. COPA.L — Ранг доходности на риск
HOGS.L
COPA.L
Сравнение HOGS.L c COPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L) и WisdomTree Copper (COPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOGS.L | COPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.19 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 2.57 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOGS.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.91 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.27 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.44 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.09 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок HOGS.L и COPA.L
Максимальная просадка HOGS.L за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки COPA.L в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOGS.L и COPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOGS.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -67.44% | -26.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -25.25% | +9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | -25.25% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.15% | -34.64% | -8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.76% | -38.75% | -35.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.83% | -2.26% | -85.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.70% | -33.24% | -41.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 11.73% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOGS.L и COPA.L
Текущая волатильность для WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L) составляет 5.17%, в то время как у WisdomTree Copper (COPA.L) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что HOGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOGS.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 8.83% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 18.91% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 33.17% | -14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.97% | 26.20% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.40% | 23.28% | +15.12% |
Сравнение комиссий HOGS.L и COPA.L
И HOGS.L, и COPA.L имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOGS.L и COPA.L
Ни HOGS.L, ни COPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HOGS.L and COPA.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOGS.L and COPA.L have the same expense ratio: 0.49% per year.
HOGS.L is categorized as Agricultural Commodities, while COPA.L is Metals. HOGS.L tracks Bloomberg Lean Hogs, while COPA.L tracks Bloomberg Copper Subindex.
Подберите оптимальное распределение для HOGS.L и COPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор